Сравнение UMDD с MIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU).
UMDD и MIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или MIDU.
Корреляция
Корреляция между UMDD и MIDU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и MIDU
Основные характеристики
UMDD:
0.46
MIDU:
0.47
UMDD:
0.94
MIDU:
0.96
UMDD:
1.12
MIDU:
1.12
UMDD:
0.47
MIDU:
0.49
UMDD:
2.17
MIDU:
2.24
UMDD:
10.13%
MIDU:
10.05%
UMDD:
47.58%
MIDU:
47.63%
UMDD:
-86.24%
MIDU:
-86.26%
UMDD:
-28.46%
MIDU:
-27.41%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMDD показывает доходность 21.81%, а MIDU немного выше – 22.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMDD имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции MIDU немного отстают с 8.81%.
UMDD
21.81%
-18.56%
9.67%
21.05%
2.21%
8.97%
MIDU
22.03%
-18.44%
10.10%
20.94%
2.30%
8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и MIDU
UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMDD c MIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и MIDU
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MIDU в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.75% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 1.08% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.05% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и MIDU
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и MIDU
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеют волатильность 15.44% и 15.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.