Сравнение UMDD с MIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU).
UMDD и MIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или MIDU.
Корреляция
Корреляция между UMDD и MIDU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и MIDU
Основные характеристики
UMDD:
0.72
MIDU:
0.71
UMDD:
1.25
MIDU:
1.24
UMDD:
1.15
MIDU:
1.15
UMDD:
0.76
MIDU:
0.77
UMDD:
3.00
MIDU:
2.99
UMDD:
11.42%
MIDU:
11.37%
UMDD:
47.35%
MIDU:
47.41%
UMDD:
-86.24%
MIDU:
-86.26%
UMDD:
-22.20%
MIDU:
-21.25%
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у MIDU с доходностью 10.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMDD имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции MIDU немного отстают с 9.46%.
UMDD
10.68%
7.28%
23.09%
36.88%
4.27%
9.62%
MIDU
10.02%
7.22%
22.58%
36.57%
4.31%
9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и MIDU
UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMDD и MIDU
UMDD
MIDU
Сравнение UMDD c MIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и MIDU
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MIDU в 1.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.69% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 1.00% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.05% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и MIDU
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и MIDU
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеют волатильность 11.64% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.