Сравнение UMDD с MIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU).
UMDD и MIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или MIDU.
Основные характеристики
| UMDD | MIDU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.44% | 44.65% |
| Дох-ть за 1 год | 117.46% | 117.36% |
| Дох-ть за 3 года | -5.10% | -4.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 7.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.54% | 11.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 11.61 | 11.78 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 9.37% |
| Дневная вол-ть | 48.89% | 48.93% |
| Макс. просадка | -86.24% | -86.26% |
| Текущая просадка | -15.16% | -13.95% |
Корреляция
Корреляция между UMDD и MIDU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и MIDU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMDD показывает доходность 44.44%, а MIDU немного выше – 44.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMDD имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции MIDU немного отстают с 11.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и MIDU
UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMDD c MIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и MIDU
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MIDU в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.42% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 1.14% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.05% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и MIDU
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и MIDU
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеют волатильность 15.50% и 15.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.