PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с MIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с MIDU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), from ProShares and Direxion respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 14.56%/yr vs 14.51%/yr for MIDU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UMDD charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MIDU.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и MIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMDD показывает доходность 43.81%, а MIDU немного выше – 44.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMDD имеют среднегодовую доходность 14.56%, а акции MIDU немного отстают с 14.51%.

UMDD

1 день
2.53%
1 месяц
6.56%
С начала года
43.81%
6 месяцев
35.22%
1 год
70.44%
3 года*
26.82%
5 лет*
3.33%
10 лет*
14.56%

MIDU

1 день
2.72%
1 месяц
6.76%
С начала года
44.23%
6 месяцев
35.61%
1 год
70.60%
3 года*
27.19%
5 лет*
3.68%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и MIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		43.81%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		44.23%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%

Correlation

The correlation between UMDD and MIDU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.99

The correlation between UMDD and MIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMDD и MIDU

Секторы
UMDD
MIDU

Промышленность

24.8%
5.3%

Технологии

17.9%
3.4%

Финансовые услуги

13.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
2.0%

Здравоохранение

9.1%
1.8%

Недвижимость

7.3%
1.5%

Энергетика

4.9%
1.0%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.8%

Коммунальные услуги

2.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.2%

Промышленность

UMDD
24.8%
MIDU
5.3%

Технологии

UMDD
17.9%
MIDU
3.4%

Финансовые услуги

UMDD
13.6%
MIDU
2.8%

Потребительский циклический сектор

UMDD
10.5%
MIDU
2.0%

Здравоохранение

UMDD
9.1%
MIDU
1.8%

Недвижимость

UMDD
7.3%
MIDU
1.5%

Энергетика

UMDD
4.9%
MIDU
1.0%

Сырьевые материалы

UMDD
4.8%
MIDU
1.0%

Потребительский защитный сектор

UMDD
3.3%
MIDU
0.8%

Коммунальные услуги

UMDD
2.9%
MIDU
0.6%

Коммуникационные услуги

UMDD
1.0%
MIDU
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPROUMDD с URTY
Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с TQQQMIDU с mdy

Доходность на риск

UMDD vs. MIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c MIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMDDMIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.50

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.11

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.75

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

9.12

-0.03

UMDD vs. MIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDU равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и MIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMDD и MIDU

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDMIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-86.26%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-25.80%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-60.41%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-64.14%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-86.26%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.54%

-22.37%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

7.77%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и MIDU

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеют волатильность 12.93% и 13.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDMIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

13.41%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

34.90%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.47%

47.33%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.95%

59.49%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.21%

63.56%

-1.35%

Сравнение комиссий UMDD и MIDU

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MIDU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и MIDU

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности MIDU в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.49%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.65%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UMDD and MIDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIDU has higher volatility (13.41%) compared to UMDD (12.93%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs MIDU's -86.26%.

On 10-year performance, UMDD leads with 14.56% vs 14.51% for MIDU. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 14.56% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

UMDD has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.49% for MIDU.

Both ETFs track S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 1.06% for MIDU.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и MIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор