Сравнение UMDD с SMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD).
UMDD и SMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и SMDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и SMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.16% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.61% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у SMDD с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции SMDD по среднегодовой доходности: 10.34% против -39.28% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.34%
SMDD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 10.31%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -42.53%
- 3 года*
- -31.88%
- 5 лет*
- -27.13%
- 10 лет*
- -39.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и SMDD
И UMDD, и SMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. SMDD — Ранг доходности на риск
UMDD
SMDD
Сравнение UMDD c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | SMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | -0.68 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | -0.76 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.67 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.84 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.68 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.46 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.62 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.69 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и SMDD составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и SMDD
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SMDD в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.22% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и SMDD
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SMDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -99.99% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -67.39% | +41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -85.18% | +20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -99.45% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -99.98% | +72.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -92.89% | +69.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 53.69% | -42.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и SMDD
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеют волатильность 19.56% и 19.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 19.18% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.07% | 35.80% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.28% | 62.98% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.86% | 58.80% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.18% | 63.26% | -1.08% |