PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с SMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с SMDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.80%/yr vs -40.10%/yr for SMDD. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и SMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно выше, чем у SMDD с доходностью -34.17%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции SMDD по среднегодовой доходности: 11.80% против -40.10% соответственно.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и SMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%

Correlation

The correlation between UMDD and SMDD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.98

The correlation between UMDD and SMDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ProShares UltraPro Short MidCap400

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPROUMDD с TNA
Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с ARMGSMDD с IFEDSMDD с UPRO

Доходность на риск

UMDD vs. SMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c SMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDSMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-1.07

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.64

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.81

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.98

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

-1.67

+10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. SMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SMDD равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и SMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDSMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-1.07

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.51

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.63

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.71

+1.03

Просадки

Сравнение просадок UMDD и SMDD

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDSMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-99.99%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-50.84%

+24.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-81.25%

+20.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-87.31%

+22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-99.50%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-99.99%

+95.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-92.96%

+69.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

29.85%

-22.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и SMDD

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеют волатильность 13.04% и 12.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDSMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

12.68%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

34.29%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

46.57%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

58.82%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

63.33%

-1.06%

Сравнение комиссий UMDD и SMDD

И UMDD, и SMDD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и SMDD

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SMDD в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and SMDD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (13.04%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs SMDD's -99.99%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.80% vs -40.10% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.80% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and SMDD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.75% for UMDD.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%).

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и SMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор