Сравнение UMDD с SMDD
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.37%/yr vs -39.71%/yr for SMDD. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и SMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 44.91%, что значительно выше, чем у SMDD с доходностью -38.56%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции SMDD по среднегодовой доходности: 11.37% против -39.71% соответственно.
UMDD
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 23.94%
- С начала года
- 44.91%
- 1 год
- 60.18%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 19.67%
SMDD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -27.33%
- С начала года
- -38.56%
- 1 год
- -47.74%
- 3 года*
- -35.63%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- -39.71%
- Всё время*
- -42.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.57K | $79.03K | $70.12K | |
| $299.11K | $266.14K | $250.16K |
Сравнение доходности по годам UMDD и SMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 44.91% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -38.56% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
Correlation
The correlation between UMDD and SMDD is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.98 |
The correlation between UMDD and SMDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMDD vs. SMDD — Ранг доходности на риск
UMDD
SMDD
Сравнение UMDD c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMDD | SMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.95 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | -1.56 | +9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMDD и SMDD
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMDD | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -99.99% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -50.24% | +24.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -82.78% | +22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -88.35% | +23.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -99.46% | +13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -99.99% | +98.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -93.01% | +69.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 30.54% | -22.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и SMDD
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеют волатильность 11.88% и 11.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMDD | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 11.33% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 35.33% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.26% | 47.12% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.74% | 58.64% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 63.26% | -1.13% |
Сравнение комиссий UMDD и SMDD
И UMDD, и SMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и SMDD
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SMDD в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 6.09% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.64% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMDD and SMDD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMDD has higher volatility (11.88%) compared to SMDD (11.33%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs SMDD's -99.99%.
On 10-year performance, UMDD leads with 11.37% vs -39.71% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 11.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.37% return vs -39.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMDD and SMDD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMDD has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.64% for UMDD.
UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%).
UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMDD и SMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор