Сравнение UMDD с SMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD).
UMDD и SMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или SMDD.
Основные характеристики
| UMDD | SMDD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.44% | -41.37% |
| Дох-ть за 1 год | 117.46% | -62.67% |
| Дох-ть за 3 года | -5.10% | -26.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | -48.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.54% | -40.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | -1.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | -2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 0.76 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | -0.61 |
| Коэф-т Мартина | 11.61 | -1.36 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 45.23% |
| Дневная вол-ть | 48.89% | 48.87% |
| Макс. просадка | -86.24% | -99.98% |
| Текущая просадка | -15.16% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между UMDD и SMDD составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и SMDD
С начала года, UMDD показывает доходность 44.44%, что значительно выше, чем у SMDD с доходностью -41.37%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции SMDD по среднегодовой доходности: 11.54% против -40.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и SMDD
И UMDD, и SMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMDD c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и SMDD
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SMDD в 5.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.42% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.06% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и SMDD
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и SMDD
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеют волатильность 15.50% и 15.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.