Сравнение UMDD с SMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD).
UMDD и SMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или SMDD.
Корреляция
Корреляция между UMDD и SMDD составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и SMDD
Основные характеристики
UMDD:
-0.49
SMDD:
0.03
UMDD:
-0.39
SMDD:
0.50
UMDD:
0.95
SMDD:
1.07
UMDD:
-0.49
SMDD:
0.02
UMDD:
-1.64
SMDD:
0.07
UMDD:
19.04%
SMDD:
24.07%
UMDD:
63.57%
SMDD:
63.40%
UMDD:
-86.24%
SMDD:
-99.98%
UMDD:
-56.27%
SMDD:
-99.97%
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у SMDD с доходностью 28.90%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции SMDD по среднегодовой доходности: 2.77% против -36.23% соответственно.
UMDD
-37.80%
-22.04%
-42.34%
-29.14%
21.02%
2.77%
SMDD
28.90%
7.39%
33.67%
-1.29%
-45.48%
-36.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и SMDD
И UMDD, и SMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMDD и SMDD
UMDD
SMDD
Сравнение UMDD c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и SMDD
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SMDD в 3.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.33% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 3.30% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и SMDD
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и SMDD
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 42.46%, в то время как у ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) волатильность равна 44.91%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.