PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMDD с SMDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с SMDD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD).

UMDD и SMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или SMDD.

Корреляция

Корреляция между UMDD и SMDD составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и SMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMDD:

-0.37

SMDD:

-0.15

Коэф-т Сортино

UMDD:

-0.10

SMDD:

0.21

Коэф-т Омега

UMDD:

0.99

SMDD:

1.03

Коэф-т Кальмара

UMDD:

-0.35

SMDD:

-0.11

Коэф-т Мартина

UMDD:

-0.99

SMDD:

-0.50

Индекс Язвы

UMDD:

22.75%

SMDD:

22.14%

Дневная вол-ть

UMDD:

64.74%

SMDD:

64.67%

Макс. просадка

UMDD:

-86.24%

SMDD:

-99.98%

Текущая просадка

UMDD:

-47.06%

SMDD:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность -24.69%, что значительно ниже, чем у SMDD с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции SMDD по среднегодовой доходности: 4.80% против -37.57% соответственно.

UMDD

С начала года

-24.69%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-37.59%

1 год

-23.68%

5 лет

18.64%

10 лет

4.80%

SMDD

С начала года

4.18%

1 месяц

-15.80%

6 месяцев

22.59%

1 год

-9.41%

5 лет

-43.53%

10 лет

-37.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMDD и SMDD

И UMDD, и SMDD имеют комиссию равную 0.95%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMDD и SMDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SMDD
Ранг риск-скорректированной доходности SMDD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMDD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMDD c SMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SMDD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и SMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и SMDD

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SMDD в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.10%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		4.08%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и SMDD

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и SMDD

Загрузка...