PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UMDD с SMDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMDD и SMDD составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности UMDD и SMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,229.34%
-99.98%
UMDD
SMDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMDD:

0.54

SMDD:

-0.72

Коэф-т Сортино

UMDD:

1.04

SMDD:

-0.91

Коэф-т Омега

UMDD:

1.13

SMDD:

0.90

Коэф-т Кальмара

UMDD:

0.55

SMDD:

-0.35

Коэф-т Мартина

UMDD:

2.58

SMDD:

-1.18

Индекс Язвы

UMDD:

10.04%

SMDD:

29.39%

Дневная вол-ть

UMDD:

47.64%

SMDD:

47.79%

Макс. просадка

UMDD:

-86.24%

SMDD:

-99.98%

Текущая просадка

UMDD:

-29.03%

SMDD:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у SMDD с доходностью -31.66%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции SMDD по среднегодовой доходности: 8.96% против -38.91% соответственно.


UMDD

С начала года

20.83%

1 месяц

-15.21%

6 месяцев

11.17%

1 год

20.08%

5 лет

2.04%

10 лет

8.96%

SMDD

С начала года

-31.66%

1 месяц

15.36%

6 месяцев

-19.73%

1 год

-31.31%

5 лет

-45.56%

10 лет

-38.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UMDD и SMDD

И UMDD, и SMDD имеют комиссию равную 0.95%.


UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
График комиссии UMDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SMDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UMDD c SMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UMDD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.54-0.72
Коэффициент Сортино UMDD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.04-0.91
Коэффициент Омега UMDD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.130.90
Коэффициент Кальмара UMDD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.55-0.35
Коэффициент Мартина UMDD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.58-1.18
UMDD
SMDD

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SMDD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и SMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
-0.72
UMDD
SMDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и SMDD

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SMDD в 2.34%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
0.36%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
2.34%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и SMDD

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SMDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.03%
-99.98%
UMDD
SMDD

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и SMDD

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеют волатильность 16.42% и 15.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.42%
15.67%
UMDD
SMDD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab