Сравнение UMDD с SMDD
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 14.56%/yr vs -41.41%/yr for SMDD. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и SMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 43.81%, что значительно выше, чем у SMDD с доходностью -37.10%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции SMDD по среднегодовой доходности: 14.56% против -41.41% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 43.81%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 70.44%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 14.56%
SMDD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -50.81%
- 3 года*
- -38.60%
- 5 лет*
- -30.24%
- 10 лет*
- -41.41%
Сравнение доходности по годам UMDD и SMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 43.81% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -37.10% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
Correlation
The correlation between UMDD and SMDD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.98 |
The correlation between UMDD and SMDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMDD vs. SMDD — Ранг доходности на риск
UMDD
SMDD
Сравнение UMDD c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMDD | SMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -1.04 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | -1.89 | +10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMDD и SMDD
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMDD | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -99.99% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -48.76% | +22.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -82.09% | +21.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -87.88% | +23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -99.50% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -99.99% | +98.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.54% | -92.96% | +69.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 29.37% | -21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и SMDD
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеют волатильность 12.93% и 13.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMDD | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 13.32% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | 35.50% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 47.59% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.95% | 58.87% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 63.33% | -1.12% |
Сравнение комиссий UMDD и SMDD
И UMDD, и SMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и SMDD
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SMDD в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.94% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.65% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMDD and SMDD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (13.32%) compared to UMDD (12.93%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs SMDD's -99.99%.
On 10-year performance, UMDD leads with 14.56% vs -41.41% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 14.56% return vs -41.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMDD and SMDD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMDD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.65% for UMDD.
UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%).
UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMDD и SMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор