Сравнение UMDD с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UMDD и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или UPRO.
Корреляция
Корреляция между UMDD и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и UPRO
Основные характеристики
UMDD:
0.72
UPRO:
1.57
UMDD:
1.25
UPRO:
2.02
UMDD:
1.15
UPRO:
1.27
UMDD:
0.76
UPRO:
2.32
UMDD:
3.00
UPRO:
9.15
UMDD:
11.42%
UPRO:
6.61%
UMDD:
47.35%
UPRO:
38.28%
UMDD:
-86.24%
UPRO:
-76.82%
UMDD:
-22.20%
UPRO:
-4.67%
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 9.62% против 24.58% соответственно.
UMDD
10.68%
7.28%
23.09%
36.88%
4.27%
9.62%
UPRO
6.69%
3.79%
34.35%
57.66%
21.35%
24.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и UPRO
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMDD и UPRO
UMDD
UPRO
Сравнение UMDD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и UPRO
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности UPRO в 0.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.69% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.87% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и UPRO
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и UPRO
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 11.64% и 11.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.