Сравнение UMDD с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UMDD и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или UPRO.
Основные характеристики
| UMDD | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.68% | 74.91% |
| Дох-ть за 1 год | 109.54% | 118.47% |
| Дох-ть за 3 года | -5.21% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.87% | 25.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.60% | 24.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 11.45 | 19.52 |
| Индекс Язвы | 9.48% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 48.79% | 36.51% |
| Макс. просадка | -86.24% | -76.82% |
| Текущая просадка | -15.61% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между UMDD и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и UPRO
С начала года, UMDD показывает доходность 43.68%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 74.91%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.60% против 24.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и UPRO
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMDD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и UPRO
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности UPRO в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.42% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и UPRO
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и UPRO
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.