PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UMDD с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMDD и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности UMDD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,216.97%
4,839.60%
UMDD
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMDD:

0.49

UPRO:

1.76

Коэф-т Сортино

UMDD:

0.97

UPRO:

2.20

Коэф-т Омега

UMDD:

1.12

UPRO:

1.30

Коэф-т Кальмара

UMDD:

0.49

UPRO:

2.04

Коэф-т Мартина

UMDD:

2.37

UPRO:

10.75

Индекс Язвы

UMDD:

9.83%

UPRO:

6.12%

Дневная вол-ть

UMDD:

47.97%

UPRO:

37.42%

Макс. просадка

UMDD:

-86.24%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

UMDD:

-29.69%

UPRO:

-10.80%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 19.71%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 63.29%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 9.15% против 23.54% соответственно.


UMDD

С начала года

19.71%

1 месяц

-10.07%

6 месяцев

10.00%

1 год

18.90%

5 лет

1.77%

10 лет

9.15%

UPRO

С начала года

63.29%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

13.75%

1 год

62.97%

5 лет

21.28%

10 лет

23.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UMDD и UPRO

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
График комиссии UMDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UMDD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UMDD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.491.76
Коэффициент Сортино UMDD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.972.20
Коэффициент Омега UMDD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.30
Коэффициент Кальмара UMDD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.492.04
Коэффициент Мартина UMDD, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3710.75
UMDD
UPRO

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
1.76
UMDD
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и UPRO

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности UPRO в 0.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
0.50%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.77%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и UPRO

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.69%
-10.80%
UMDD
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и UPRO

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.40%
11.05%
UMDD
UPRO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab