PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMDD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с UPRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 11.31%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UMDD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 11.31% против 28.60% соответственно.

UMDD

1 день
1.41%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
17.29%
С начала года
40.09%
1 год
54.03%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.31%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		40.09%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between UMDD and UPRO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.86

The correlation between UMDD and UPRO shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMDD и UPRO

Секторы
UMDD
UPRO

Промышленность

24.8%
7.8%

Технологии

17.9%
39.1%

Финансовые услуги

13.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.9%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Недвижимость

7.3%
1.8%

Энергетика

4.9%
3.1%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.6%

Промышленность

UMDD
24.8%
UPRO
7.8%

Технологии

UMDD
17.9%
UPRO
39.1%

Финансовые услуги

UMDD
13.6%
UPRO
11.1%

Потребительский циклический сектор

UMDD
10.5%
UPRO
9.9%

Здравоохранение

UMDD
9.1%
UPRO
8.3%

Недвижимость

UMDD
7.3%
UPRO
1.8%

Энергетика

UMDD
4.9%
UPRO
3.1%

Сырьевые материалы

UMDD
4.8%
UPRO
1.7%

Потребительский защитный сектор

UMDD
3.3%
UPRO
4.5%

Коммунальные услуги

UMDD
2.9%
UPRO
2.1%

Коммуникационные услуги

UMDD
1.0%
UPRO
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с MDYUMDD с TQQQUMDD с URTY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

UMDD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMDDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.46

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.96

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.05

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

8.08

-1.16

UMDD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMDD и UPRO

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-76.82%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-26.78%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-48.87%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-63.94%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-76.82%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.60%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-14.36%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

6.78%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и UPRO

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 10.57% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

10.61%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.21%

30.01%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.17%

37.59%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.85%

50.67%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.07%

53.71%

+8.36%

Сравнение комиссий UMDD и UPRO

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и UPRO

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.66%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and UPRO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to UMDD (10.57%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs 11.31% for UMDD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UMDD.

UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.66% for UMDD.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор