PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMDD с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с UPRO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UMDD и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или UPRO.

Корреляция

Корреляция между UMDD и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMDD:

-0.37

UPRO:

0.09

Коэф-т Сортино

UMDD:

-0.10

UPRO:

0.57

Коэф-т Омега

UMDD:

0.99

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

UMDD:

-0.35

UPRO:

0.14

Коэф-т Мартина

UMDD:

-0.99

UPRO:

0.47

Индекс Язвы

UMDD:

22.75%

UPRO:

14.84%

Дневная вол-ть

UMDD:

64.74%

UPRO:

57.28%

Макс. просадка

UMDD:

-86.24%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

UMDD:

-47.06%

UPRO:

-28.49%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность -24.69%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -19.89%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 4.80% против 20.38% соответственно.

UMDD

С начала года

-24.69%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-37.59%

1 год

-23.68%

5 лет

18.64%

10 лет

4.80%

UPRO

С начала года

-19.89%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-25.66%

1 год

5.38%

5 лет

30.55%

10 лет

20.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMDD и UPRO

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMDD и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMDD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и UPRO

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности UPRO в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.10%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.25%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и UPRO

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и UPRO

Загрузка...