Сравнение URTY с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
URTY и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -2.90% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: 4.55% против -4.44% соответственно.
URTY
- 1 день
- 10.50%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 51.62%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- -13.62%
- 10 лет*
- 4.55%
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и TYD
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
URTY vs. TYD — Ранг доходности на риск
URTY
TYD
Сравнение URTY c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.03 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.08 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.04 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 0.09 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.03 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.51 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.22 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.06 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между URTY и TYD составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и TYD
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TYD в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.97% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и TYD
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -64.28% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -10.99% | -26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -59.84% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -64.28% | -23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.03% | -57.87% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.67% | -21.57% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 5.18% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и TYD
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 5.53% | +16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.33% | 9.59% | +33.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 16.22% | +53.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 22.96% | +44.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.20% | 20.47% | +48.73% |