Сравнение URTY с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
URTY и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 4.75% против 21.24% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и SSO
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
URTY vs. SSO — Ранг доходности на риск
URTY
SSO
Сравнение URTY c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.76 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.19 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.47 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между URTY и SSO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и SSO
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и SSO
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -84.67% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -23.17% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -46.73% | -36.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -59.34% | -28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -12.18% | -47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -19.72% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 5.44% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и SSO
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 10.69% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 18.99% | +24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 36.46% | +33.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 33.66% | +33.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 35.86% | +33.33% |