PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URTY с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.39%/yr vs -10.35%/yr for ERX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности URTY и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTY показывает доходность 56.37%, а ERX немного выше – 57.54%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 7.39% против -10.35% соответственно.

URTY

1 день
-0.17%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
25.58%
С начала года
56.37%
1 год
99.74%
3 года*
23.18%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.39%

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		56.37%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between URTY and ERX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.59

The correlation between URTY and ERX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTY и ERX

Секторы
URTY
ERX

Технологии

19.1%

-

Промышленность

17.8%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%
100.0%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Технологии

URTY
19.1%
ERX

-

Промышленность

URTY
17.8%
ERX

-

Здравоохранение

URTY
16.3%
ERX

-

Финансовые услуги

URTY
15.5%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

URTY
7.9%
ERX

-

Недвижимость

URTY
5.9%
ERX

-

Энергетика

URTY
5.4%
ERX
100.0%

Сырьевые материалы

URTY
4.7%
ERX

-

Коммунальные услуги

URTY
2.7%
ERX

-

Коммуникационные услуги

URTY
2.5%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

URTY
2.2%
ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

URTY vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.64

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.12

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.30

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

5.95

+4.12

URTY vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и ERX

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-99.54%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-29.97%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-42.34%

-23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-46.90%

-35.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-98.59%

+10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.62%

-92.05%

+56.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-67.18%

+32.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

11.57%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и ERX

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 11.21%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

12.31%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.37%

33.63%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.99%

42.09%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

51.72%

+15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.20%

68.92%

+0.28%

Сравнение комиссий URTY и ERX

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и ERX

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ERX в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.76%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and ERX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.31%) compared to URTY (11.21%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.39% vs -10.35% for ERX. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.39% return vs -10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.76% for URTY.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 1.09% for ERX.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор