PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URTH с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с SPGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URTH (iShares MSCI World ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - URTH tracks the MSCI World Index (Net) while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.04%/yr vs 12.72%/yr for SPGM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности URTH и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTH имеют среднегодовую доходность 13.04%, а акции SPGM немного отстают с 12.72%.

URTH

1 день
-0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
8.29%
С начала года
10.32%
1 год
21.53%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.68%
10 лет*
13.04%

SPGM

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.93%
С начала года
11.95%
1 год
25.05%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		10.32%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.95%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between URTH and SPGM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г.

0.79

The correlation between URTH and SPGM shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTH и SPGM

Секторы
URTH
SPGM

Технологии

30.7%
30.7%

Финансовые услуги

15.9%
15.7%

Промышленность

11.0%
12.5%

Здравоохранение

9.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.6%
4.0%

Сырьевые материалы

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

URTH
30.7%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

URTH
15.9%
SPGM
15.7%

Промышленность

URTH
11.0%
SPGM
12.5%

Здравоохранение

URTH
9.1%
SPGM
7.9%

Потребительский циклический сектор

URTH
8.8%
SPGM
9.0%

Коммуникационные услуги

URTH
8.0%
SPGM
8.2%

Потребительский защитный сектор

URTH
4.9%
SPGM
4.5%

Энергетика

URTH
3.6%
SPGM
4.0%

Сырьевые материалы

URTH
3.2%
SPGM
3.8%

Коммунальные услуги

URTH
2.8%
SPGM
2.0%

Недвижимость

URTH
1.7%
SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.AS

Доходность на риск

URTH vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.83

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.51

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.65

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

11.40

-1.04

URTH vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и SPGM

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-33.97%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-9.50%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-16.90%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-25.93%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-33.97%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.68%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.78%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.20%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и SPGM

iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеют волатильность 3.68% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.72%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.59%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

13.79%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.17%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.42%

-0.26%

Сравнение комиссий URTH и SPGM

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и SPGM

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPGM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.81%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.39%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, URTH and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.72%) compared to URTH (3.68%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.04% vs 12.72% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.04% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

SPGM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.39% for URTH.

URTH tracks MSCI World Index (Net), while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор