Сравнение URTH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
URTH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.17% против 28.39% соответственно.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и SOXX
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
URTH vs. SOXX — Ранг доходности на риск
URTH
SOXX
Сравнение URTH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.03 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.63 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.44 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 16.46 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.03 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между URTH и SOXX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и SOXX
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и SOXX
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -70.21% | +36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -18.27% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -45.75% | +19.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -45.75% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -7.95% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -20.10% | +15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.92% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 12.83% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 26.41% | -16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 40.12% | -22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 35.48% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 32.98% | -15.71% |