Сравнение URTH с BOAT
URTH (iShares MSCI World ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URTH returned 11.72%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. URTH charges 0.24%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности URTH и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
URTH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.23%
- Всё время*
- 12.38%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $95.39M | $87.25M | $137.64M |
Сравнение доходности по годам URTH и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 13.34% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 4.99% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
Correlation
The correlation between URTH and BOAT is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between URTH and BOAT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов URTH и BOAT
Секторы
URTH
BOAT
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
URTH
BOAT
-
Финансовые услуги
URTH
BOAT
Промышленность
URTH
BOAT
Здравоохранение
URTH
BOAT
-
Потребительский циклический сектор
URTH
BOAT
-
Коммуникационные услуги
URTH
BOAT
-
Потребительский защитный сектор
URTH
BOAT
-
Энергетика
URTH
BOAT
Сырьевые материалы
URTH
BOAT
-
Коммунальные услуги
URTH
BOAT
-
Недвижимость
URTH
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTH vs. BOAT — Ранг доходности на риск
URTH
BOAT
Сравнение URTH c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTH | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 4.36 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 12.30 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTH и BOAT
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTH | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -33.94% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -11.60% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -33.94% | +17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -33.94% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.56% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -9.49% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.11% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и BOAT
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.94%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTH | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.75% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 16.96% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 20.71% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 25.03% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 25.06% | -7.86% |
Сравнение комиссий URTH и BOAT
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и BOAT
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
URTH and BOAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to URTH (3.94%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs BOAT's -33.94%.
On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 11.72% for URTH. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.36% for URTH.
URTH is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. URTH tracks MSCI World Index (Net), while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: iShares and Tidal. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTH и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор