PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URTH с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URTH (iShares MSCI World ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds from iShares - URTH tracks the MSCI World Index (Net) while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.04%/yr vs 6.99%/yr for ACWV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности URTH и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 13.04% против 6.99% соответственно.

URTH

1 день
-0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
8.29%
С начала года
10.32%
1 год
21.53%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.68%
10 лет*
13.04%

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		10.32%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between URTH and ACWV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.72

The correlation between URTH and ACWV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTH и ACWV

Секторы
URTH
ACWV

Технологии

30.7%
25.8%

Финансовые услуги

15.9%
13.2%

Промышленность

11.0%
8.1%

Здравоохранение

9.1%
13.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.8%

Энергетика

3.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.2%
1.5%

Коммунальные услуги

2.8%
7.3%

Недвижимость

1.7%
0.6%

Технологии

URTH
30.7%
ACWV
25.8%

Финансовые услуги

URTH
15.9%
ACWV
13.2%

Промышленность

URTH
11.0%
ACWV
8.1%

Здравоохранение

URTH
9.1%
ACWV
13.0%

Потребительский циклический сектор

URTH
8.8%
ACWV
5.1%

Коммуникационные услуги

URTH
8.0%
ACWV
11.9%

Потребительский защитный сектор

URTH
4.9%
ACWV
9.8%

Энергетика

URTH
3.6%
ACWV
3.7%

Сырьевые материалы

URTH
3.2%
ACWV
1.5%

Коммунальные услуги

URTH
2.8%
ACWV
7.3%

Недвижимость

URTH
1.7%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

URTH vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.77

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.14

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.97

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

2.75

+7.62

URTH vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и ACWV

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-28.82%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.37%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-7.56%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-18.14%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-28.82%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.70%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.11%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.23%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ACWV

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.29%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

6.28%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

8.05%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

10.28%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

12.29%

+4.87%

Сравнение комиссий URTH и ACWV

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и ACWV

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.39%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and ACWV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTH has higher volatility (3.68%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.04% vs 6.99% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.04% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.39% for URTH.

URTH tracks MSCI World Index (Net), while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.20% for ACWV.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор