Сравнение URTH с ^IMXL
URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while ^IMXL (Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index) is an index. Over the past 10 years, URTH returned 12.96%/yr vs 14.91%/yr for ^IMXL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности URTH и ^IMXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у ^IMXL с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям ^IMXL по среднегодовой доходности: 12.96% против 14.91% соответственно.
URTH
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.96%
^IMXL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 10.43%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам URTH и ^IMXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 9.41% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
^IMXL Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index | 10.43% | 20.39% | 26.01% | 33.51% | -25.49% | 24.93% | 26.81% | 31.38% | -5.65% | 23.76% |
Correlation
The correlation between URTH and ^IMXL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.82 |
The correlation between URTH and ^IMXL shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTH vs. ^IMXL — Ранг доходности на риск
URTH
^IMXL
Сравнение URTH c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTH | ^IMXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.29 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 8.74 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTH и ^IMXL
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^IMXL в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^IMXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTH | ^IMXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -48.36% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -11.34% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -20.41% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -30.52% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -30.52% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -4.40% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -10.84% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.97% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и ^IMXL
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.77%, в то время как у Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IMXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTH | ^IMXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.45% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 11.50% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 14.17% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.54% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.93% | +0.24% |
Часто задаваемые вопросы
URTH and ^IMXL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^IMXL has higher volatility (4.45%) compared to URTH (3.77%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs ^IMXL's -48.36%.
^IMXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTH и ^IMXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор