PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с ^IMXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение URTH с ^IMXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности URTH и ^IMXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и ^IMXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.18%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-5.43%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у ^IMXL с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям ^IMXL по среднегодовой доходности: 12.20% против 13.56% соответственно.

URTH

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
0.30%
1 год
19.38%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.20%

^IMXL

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-1.81%
1 год
21.29%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B
Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с SPY^IMXL с ^IMUS^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L^IMXL с ^GSPC

Доходность на риск

URTH vs. ^IMXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTH^IMXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.07

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.61

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.02

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

4.16

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. ^IMXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IMXL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ^IMXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTH^IMXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.27

Корреляция

Корреляция между URTH и ^IMXL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок URTH и ^IMXL

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^IMXL в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^IMXL.

Загрузка...

Показатели просадок

URTH^IMXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-48.36%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-11.34%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-30.52%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-30.52%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-8.21%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-10.86%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.78%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ^IMXL

iShares MSCI World ETF (URTH) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) имеют волатильность 5.59% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTH^IMXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.37%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

8.90%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.13%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.91%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.63%

+0.64%