PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMXL с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMXL с UMMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).

UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMXL и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-4.94%20.39%26.01%33.51%-23.08%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 5.89%.

^IMXL

1 день
1.49%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-0.91%
1 год
22.59%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.64%

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с URTH^IMXL с SPY^IMXL с ^IMUS^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

^IMXL vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMXL c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMXLUMMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.12

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.19

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

8.69

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMXL vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMXLUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и UMMA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и UMMA

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и UMMA.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMXLUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.36%

-34.17%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-14.93%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-9.99%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-10.12%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.77%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и UMMA

Текущая волатильность для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) составляет 5.54%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что ^IMXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMXLUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

9.33%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

15.21%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

20.99%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.24%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

20.24%

-3.60%