PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMXL с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMXL с VUAG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMXL и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-5.43%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%15.43%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.38%17.61%25.21%25.98%-18.62%29.78%210.27%13.21%
Разные валюты инструментов

^IMXL торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 27.28%.

^IMXL

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-1.81%
1 год
21.29%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.56%

VUAG.L

1 день
0.00%
1 месяц
28.82%
С начала года
27.28%
6 месяцев
30.95%
1 год
55.70%
3 года*
30.04%
5 лет*
18.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с URTH^IMXL с SPY^IMXL с ^IMUS^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с ^GSPC
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Доходность на риск

^IMXL vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMXL c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMXLVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.42

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

4.60

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.66

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

7.16

-6.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

32.37

-28.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMXL vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMXLVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.42

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.94

-0.53

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и VUAG.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и VUAG.L

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMXLVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.36%

-25.61%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-24.47%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-24.47%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-24.47%

+16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-3.58%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.48%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и VUAG.L

Текущая волатильность для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что ^IMXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMXLVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

31.12%

-25.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

31.75%

-22.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

39.01%

-22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

22.38%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

39.29%

-22.66%