PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMXL с VNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMXL с VNRG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L).

VNRG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и VNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMXL и VNRG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-5.43%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%10.29%
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.39%18.31%24.83%26.22%-19.50%27.81%19.00%8.34%
Разные валюты инструментов

^IMXL торгуется в USD, в то время как VNRG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у VNRG.L с доходностью -4.39%.

^IMXL

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-1.81%
1 год
21.29%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.56%

VNRG.L

1 день
1.43%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-1.64%
1 год
17.53%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с URTH^IMXL с SPY^IMXL с ^IMUS^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L^IMXL с ^GSPC
Часто сравнивают с VNRG.L:
VNRG.L с VUAG.LVNRG.L с SPYVNRG.L с VNRT.LVNRG.L с VUSA.LVNRG.L с LGUG.LVNRG.L с VOOVNRG.L с VNRT.AS

Доходность на риск

^IMXL vs. VNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VNRG.L
Ранг доходности на риск VNRG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRG.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMXL c VNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMXLVNRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.60

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.58

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

11.11

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMXL vs. VNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNRG.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и VNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMXLVNRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.77

-0.37

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и VNRG.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и VNRG.L

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки VNRG.L в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и VNRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMXLVNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.36%

-26.12%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-7.15%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-20.92%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-4.39%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-3.84%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.00%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и VNRG.L

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ^IMXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMXLVNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.04%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.57%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.88%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.76%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.84%

-1.21%