PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMXL с ^IMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMXL с ^IMUS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS).

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и ^IMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMXL и ^IMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-5.43%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		-4.69%16.79%24.16%32.07%-25.45%27.79%28.19%31.43%-4.10%22.63%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у ^IMUS с доходностью -4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IMXL имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции ^IMUS немного впереди с 13.68%.

^IMXL

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-1.81%
1 год
21.29%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.56%

^IMUS

1 день
0.02%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-2.57%
1 год
19.58%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с URTH^IMXL с SPY^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L^IMXL с ^GSPC
Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с SPUS^IMUS с UMMA^IMUS с ^GSPC^IMUS с VOO^IMUS с ^DJI^IMUS с HLAL^IMUS с SPY

Доходность на риск

^IMXL vs. ^IMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMXL c ^IMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMXL^IMUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.86

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.36

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

4.33

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMXL vs. ^IMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IMUS равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и ^IMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMXL^IMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.86

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и ^IMUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и ^IMUS

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, примерно равная максимальной просадке ^IMUS в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и ^IMUS.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMXL^IMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.36%

-47.72%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.00%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-29.97%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.52%

-32.20%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-7.20%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-9.66%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.71%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и ^IMUS

Текущая волатильность для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) составляет 5.37%, в то время как у Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что ^IMXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMXL^IMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.80%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.97%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

18.87%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.93%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

19.32%

-2.69%