PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IMXL с ^IMUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и ^IMUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^IMXL с ^IMUS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMXL или ^IMUS.

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и ^IMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IMXL:

0.46

^IMUS:

0.39

Коэф-т Сортино

^IMXL:

0.84

^IMUS:

0.78

Коэф-т Омега

^IMXL:

1.12

^IMUS:

1.11

Коэф-т Кальмара

^IMXL:

0.49

^IMUS:

0.45

Коэф-т Мартина

^IMXL:

1.69

^IMUS:

1.52

Индекс Язвы

^IMXL:

5.96%

^IMUS:

6.49%

Дневная вол-ть

^IMXL:

19.58%

^IMUS:

22.41%

Макс. просадка

^IMXL:

-48.36%

^IMUS:

-47.72%

Текущая просадка

^IMXL:

-4.77%

^IMUS:

-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у ^IMUS с доходностью -2.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IMXL имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции ^IMUS немного впереди с 11.94%.

^IMXL

С начала года

-0.91%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

0.10%

1 год

9.17%

3 года

14.48%

5 лет

14.41%

10 лет

11.56%

^IMUS

С начала года

-2.08%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-2.47%

1 год

8.72%

3 года

13.39%

5 лет

14.24%

10 лет

11.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IMXL и ^IMUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг риск-скорректированной доходности ^IMXL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
^IMUS
Ранг риск-скорректированной доходности ^IMUS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IMXL c ^IMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IMUS равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и ^IMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и ^IMUS

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, примерно равная максимальной просадке ^IMUS в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и ^IMUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и ^IMUS

Текущая волатильность для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) составляет 4.49%, в то время как у Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ^IMXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...