PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^IMXL с ^IMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и ^IMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у ^IMUS с доходностью 13.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IMXL имеют среднегодовую доходность 15.18%, а акции ^IMUS немного отстают с 15.08%.


^IMXL

1 день
0.10%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
14.19%
С начала года
14.87%
1 год
30.80%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.33%
10 лет*
15.18%
Всё время*
7.54%

^IMUS

1 день
-0.25%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
13.66%
С начала года
13.75%
1 год
25.26%
3 года*
20.85%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.08%
Всё время*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам ^IMXL и ^IMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index
14.87%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index
13.75%16.79%24.16%32.07%-25.45%27.79%28.19%31.43%-4.10%22.63%

Correlation

The correlation between ^IMXL and ^IMUS is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2001 г.

0.90

The correlation between ^IMXL and ^IMUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Доходность на риск

^IMXL vs. ^IMUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 7575
Ранг коэф-та Мартина

^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ^IMXL c ^IMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


^IMXL^IMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.31

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

8.39

+1.47

^IMXL vs. ^IMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IMUS равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и ^IMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и ^IMUS

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, примерно равная максимальной просадке ^IMUS в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и ^IMUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


^IMXL^IMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.36%

-47.72%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.00%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-22.09%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-29.97%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.52%

-32.20%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.69%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-9.62%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.02%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и ^IMUS

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеют волатильность 5.12% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


^IMXL^IMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.95%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

12.46%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.44%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

19.57%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.64%

-2.66%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, ^IMXL and ^IMUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^IMXL has higher volatility (5.12%) compared to ^IMUS (4.95%). In terms of maximum drawdown, ^IMXL dropped -48.36% vs ^IMUS's -47.72%.

^IMXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IMXL и ^IMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор