PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMXL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMXL с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^IMXL (Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index) is an index, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^IMXL returned 15.59%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IMXL имеют среднегодовую доходность 15.59%, а акции VOO немного отстают с 15.55%.

^IMXL

1 день
-0.10%
1 месяц
6.29%
С начала года
14.62%
6 месяцев
14.66%
1 год
37.63%
3 года*
24.35%
5 лет*
14.79%
10 лет*
15.59%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^IMXL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		14.62%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between ^IMXL and VOO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between ^IMXL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с SPY^IMXL с URTH^IMXL с ^IMUS^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L^IMXL с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^IMXL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMXL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMXLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.44

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.31

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.23

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

15.03

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMXL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMXLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.89

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и VOO

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^IMXLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.36%

-33.99%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.90%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-18.69%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-24.52%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.52%

-33.99%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.32%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-3.69%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.91%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и VOO

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.86% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^IMXLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.78%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.90%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

11.80%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.81%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.00%

-1.34%

Часто задаваемые вопросы

^IMXL and VOO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^IMXL has higher volatility (2.86%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, ^IMXL dropped -48.36% vs VOO's -33.99%.

^IMXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IMXL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор