PortfoliosLab logo

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 24 сент. 2022 г.

^IMXLГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^IMXLДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,730 при доходности около 167.30%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-23.57%
-20.26%
^IMXL (Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index)
Benchmark (^GSPC)

^IMXLДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-11.69%-10.55%
6 месяцев-21.59%-18.29%
С начала года-27.41%-22.51%
1 год-21.58%-15.98%
5 лет8.13%7.82%
10 лет8.33%9.47%

^IMXLДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-6.48%-4.23%3.80%-9.70%-1.20%-7.79%8.86%-5.60%-7.63%
20210.48%-0.53%2.43%5.04%0.19%3.93%2.67%3.24%-5.51%7.65%0.56%2.90%
20200.71%-7.63%-7.68%11.71%4.64%3.48%5.90%9.19%-3.46%-3.60%9.38%3.73%
20196.05%3.35%3.18%3.02%-6.27%7.05%1.21%-0.91%1.51%3.00%2.93%4.12%
20185.38%-4.52%-2.26%0.47%2.63%-0.26%3.30%2.66%0.48%-8.66%3.18%-7.09%
20172.19%3.96%1.33%1.89%2.73%-0.70%2.54%1.19%1.52%2.78%1.67%0.49%
2016-4.50%-1.34%6.14%0.23%0.90%0.10%4.31%-0.83%0.81%-2.80%-1.32%1.80%
2015-1.15%5.11%-2.31%2.16%-0.07%-2.92%2.16%-6.62%-2.80%9.49%-1.01%-1.53%
2014-4.03%5.36%-0.05%1.71%1.55%1.46%-0.83%2.38%-1.79%0.66%1.73%-1.99%
20134.85%-0.03%1.35%2.23%1.36%-3.74%4.36%-1.71%3.09%4.48%2.76%1.76%
20124.09%4.37%1.11%-0.92%-7.87%4.10%3.12%1.61%2.75%-2.41%0.42%0.13%
20111.93%2.24%-0.30%4.38%-1.87%-1.62%-0.95%-6.52%-7.19%10.95%-1.66%0.95%
2010-5.62%0.63%4.35%-0.92%-9.79%-3.87%6.56%-3.77%9.14%4.17%-2.34%7.37%

^IMXLГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.18. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.18
-0.97
^IMXL (Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index)
Benchmark (^GSPC)

^IMXLГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-27.99%
-23.00%
^IMXL (Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index)
Benchmark (^GSPC)

^IMXLМаксимальные просадки

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index с января 2010 показал максимальную просадку в 28.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-27.99%28 дек. 2021 г.22123 сент. 2022 г.
-20.18%3 мая 2011 г.1084 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.221
-17.27%2 окт. 2018 г.5925 дек. 2018 г.693 апр. 2019 г.128
-16.77%16 апр. 2010 г.541 июл. 2010 г.884 нояб. 2010 г.142
-14.09%29 апр. 2015 г.20511 февр. 2016 г.1279 авг. 2016 г.332
-11.73%3 апр. 2012 г.444 июн. 2012 г.677 сент. 2012 г.111
-10.39%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14129 авг. 2018 г.150
-8.51%15 янв. 2010 г.178 февр. 2010 г.4514 апр. 2010 г.62
-8.44%20 сент. 2012 г.4116 нояб. 2012 г.4117 янв. 2013 г.82

^IMXLГрафик волатильности

На текущий момент Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index показывает волатильность на уровне 12.58%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.58%
13.76%
^IMXL (Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index)
Benchmark (^GSPC)