PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMXL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMXL с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMXL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-5.43%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IMXL имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции SPY немного впереди с 14.11%.

^IMXL

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-1.81%
1 год
21.29%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.56%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с URTH^IMXL с ^IMUS^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L^IMXL с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^IMXL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMXL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMXLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.92

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.45

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.51

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

7.11

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMXL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMXLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и SPY

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMXLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.36%

-55.19%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.88%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-24.50%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.52%

-33.72%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-5.44%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-9.09%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.57%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и SPY

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.37% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMXLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.28%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.49%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

19.06%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.05%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.92%

-1.29%