PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMXL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMXL с TQQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMXL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-5.43%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.68%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции ^IMXL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 13.56% против 35.51% соответственно.

^IMXL

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-1.81%
1 год
21.29%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.56%

TQQQ

1 день
0.23%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-18.09%
1 год
45.61%
3 года*
47.33%
5 лет*
13.60%
10 лет*
35.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с URTH^IMXL с SPY^IMXL с ^IMUS^IMXL с VNRG.L^IMXL с VUAG.L^IMXL с ^GSPC
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

^IMXL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMXL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMXLTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.68

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

3.99

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMXL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMXLTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.68

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.54

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и TQQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и TQQQ

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMXLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.36%

-81.66%

+33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-36.97%

+25.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-81.66%

+51.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.52%

-81.66%

+51.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-27.92%

+19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-18.67%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

12.26%

-9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и TQQQ

Текущая волатильность для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) составляет 5.37%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что ^IMXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMXLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

19.09%

-13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

38.47%

-29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

67.32%

-51.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

66.51%

-49.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

65.81%

-49.18%