Сравнение URINX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 5.47% против 18.56% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и USNQX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
URINX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
URINX
USNQX
Сравнение URINX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.04 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.62 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.84 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 6.82 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.04 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.33 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между URINX и USNQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и USNQX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности USNQX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и USNQX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -76.24% | +60.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -12.72% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -36.95% | +21.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -36.95% | +21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -9.06% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -26.93% | +25.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.44% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и USNQX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 6.56% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 12.90% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 22.75% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 22.92% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 22.61% | -16.82% |