Сравнение URINX с USAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и USAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 5.47% против 13.97% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и USAUX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.
Доходность на риск
URINX vs. USAUX — Ранг доходности на риск
URINX
USAUX
Сравнение URINX c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.84 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.36 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.13 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 3.76 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.84 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.61 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.42 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между URINX и USAUX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и USAUX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности USAUX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и USAUX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и USAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -76.19% | +60.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -17.09% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -43.84% | +28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -43.84% | +28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -13.82% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -26.80% | +24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.11% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и USAUX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 7.08% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 13.11% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 23.03% | -16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 24.49% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 22.81% | -17.02% |