PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности URFRX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFRX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.14%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 8.66% против 18.56% соответственно.

URFRX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.40%
1 год
16.93%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий URFRX и USNQX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

URFRX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.04

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.62

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.84

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

6.82

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа USNQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Корреляция

Корреляция между URFRX и USNQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и USNQX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		7.04%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и USNQX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFRXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-76.24%

+36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.72%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-36.95%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-36.95%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-9.06%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-26.93%

+21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.44%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и USNQX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.59%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFRXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.56%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

12.90%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

22.75%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

22.92%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

22.61%

-9.57%