Сравнение URFRX с USAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и USAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 8.66% против 13.97% соответственно.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и USAUX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.
Доходность на риск
URFRX vs. USAUX — Ранг доходности на риск
URFRX
USAUX
Сравнение URFRX c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.84 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.36 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.13 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 3.76 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.84 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и USAUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и USAUX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности USAUX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и USAUX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и USAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -76.19% | +36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -17.09% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -43.84% | +21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -43.84% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -13.82% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -26.80% | +21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 5.11% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и USAUX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.59%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 7.08% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 13.11% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 23.03% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 24.49% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 22.81% | -9.77% |