Сравнение URFRX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.98% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции URFRX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.75% против 5.51% соответственно.
URFRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.75%
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и URINX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. URINX — Ранг доходности на риск
URFRX
URINX
Сравнение URFRX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.88 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.68 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.63 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 11.27 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.95 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и URINX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 6.98% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и URINX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -15.27% | -24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -3.92% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -15.27% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -15.27% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.38% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -1.93% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.03% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и URINX
USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.57% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 3.86% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 6.08% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 6.23% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 5.79% | +7.25% |