PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с USSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.07%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 9.40% против 13.96% соответственно.

URFFX

1 день
2.54%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.55%
1 год
19.16%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.40%

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX

Сравнение комиссий URFFX и USSPX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

URFFX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.97

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.48

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.51

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

7.24

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа USSPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.97

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между URFFX и USSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и USSPX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности USSPX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.46%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и USSPX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и USSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFFXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-55.39%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-12.19%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-26.88%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-33.64%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-6.25%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-10.19%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.54%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и USSPX

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA 500 Index Fund (USSPX) имеют волатильность 5.36% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFFXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.59%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

18.42%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.51%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

18.35%

-4.04%