Сравнение URFFX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности URFFX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFFX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.07% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 9.40% против 18.56% соответственно.
URFFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.40%
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и USNQX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
URFFX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
URFFX
USNQX
Сравнение URFFX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFFX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.62 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.84 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 6.82 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFFX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между URFFX и USNQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и USNQX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности USNQX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.46% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и USNQX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFFX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -76.24% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -12.72% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -36.95% | +13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -36.95% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -9.06% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -26.93% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.44% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и USNQX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) составляет 5.36%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что URFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFFX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.56% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 12.90% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 22.75% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 22.92% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 22.61% | -8.30% |