PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URFFX с USAUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URFFX (USAA Target Retirement 2050 Fund) and USAUX (USAA Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - URFFX is a Target Retirement Date fund managed by Victory, while USAUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, URFFX returned 10.35%/yr vs 15.91%/yr for USAUX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. URFFX charges 0.58%/yr vs 0.63%/yr for USAUX.

Доходность

Сравнение доходности URFFX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции URFFX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 10.35% против 15.91% соответственно.

URFFX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.46%
1 год
25.44%
3 года*
18.02%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.35%

USAUX

1 день
-1.31%
1 месяц
4.99%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.35%
1 год
22.16%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URFFX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		11.95%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%20.16%-9.01%19.40%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		8.09%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Correlation

The correlation between URFFX and USAUX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2008 г.

0.86

The correlation between URFFX and USAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с VFIFXURFFX с ^GSPC
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с SPYUSAUX с USSPXUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Доходность на риск

URFFX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXUSAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.41

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.96

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.35

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

4.34

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.41

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок URFFX и USAUX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и USAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URFFXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-76.19%

+31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-17.09%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-25.97%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-43.84%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-43.84%

+13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.83%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-26.71%

+20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

5.31%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) составляет 3.35%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что URFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URFFXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.92%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

12.29%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

16.36%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

24.42%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

22.86%

-8.50%

Сравнение комиссий URFFX и USAUX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и USAUX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности USAUX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		5.77%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.10%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Часто задаваемые вопросы

URFFX and USAUX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAUX has higher volatility (3.92%) compared to URFFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, URFFX dropped -44.25% vs USAUX's -76.19%.

URFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URFFX и USAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор