PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UPW и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 9.73% против 17.13% соответственно.


UPW

1 день
1.00%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
6.95%
С начала года
11.14%
1 год
19.58%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.73%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
11.14%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
UGA
United States Gasoline Fund LP
88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between UPW and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.13

The correlation between UPW and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

UPW vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 2222
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UPWUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.23

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

11.76

-9.72

UPW vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPW и UGA

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UPWUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-86.59%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-20.32%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-26.68%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-38.11%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-75.89%

+13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-5.75%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.52%

-36.61%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

7.30%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и UGA

Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 9.22%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UPWUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

11.35%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

31.71%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

35.83%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.48%

34.67%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.26%

37.23%

+0.03%

Сравнение комиссий UPW и UGA

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и UGA

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.40%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Часто задаваемые вопросы


UPW and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to UPW (9.22%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 9.73% for UPW. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.

UPW has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for UGA.

UPW is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор