Сравнение UPW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UPW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPW или SPY.
Корреляция
Корреляция между UPW и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPW и SPY
Основные характеристики
UPW:
1.06
SPY:
2.05
UPW:
1.54
SPY:
2.73
UPW:
1.19
SPY:
1.38
UPW:
0.74
SPY:
3.07
UPW:
4.33
SPY:
13.22
UPW:
7.47%
SPY:
1.95%
UPW:
30.59%
SPY:
12.57%
UPW:
-77.75%
SPY:
-55.19%
UPW:
-15.50%
SPY:
-2.69%
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.26% соответственно.
UPW
1.03%
-4.10%
13.83%
34.71%
2.76%
9.24%
SPY
0.58%
-1.88%
6.61%
25.28%
14.36%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPW и SPY
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPW и SPY
UPW
SPY
Сравнение UPW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и SPY
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.81% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% | 1.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UPW и SPY
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и SPY
ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.