PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.32% против 16.16% соответственно.


UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Utilities

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий UPW и VUG

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

UPW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPWVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.82

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.32

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.19

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

4.15

-0.13

UPW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPWVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.82

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между UPW и VUG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и VUG

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок UPW и VUG

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


UPWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-50.68%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-16.53%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-35.61%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-35.61%

-27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-12.25%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-7.13%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

4.72%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и VUG

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

7.12%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

12.70%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

22.70%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

22.22%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.06%

21.38%

+15.68%