PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPW с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPW (ProShares Ultra Utilities) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPW returned 9.80%/yr vs 18.26%/yr for VUG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UPW charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности UPW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции UPW уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.80% против 18.26% соответственно.

UPW

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.72%
С начала года
2.44%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.80%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.80%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPW и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		2.44%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between UPW and VUG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.40

Over the past year, the correlation between UPW and VUG has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UPW и VUG

Секторы
UPW
VUG

Коммунальные услуги

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

53.5%

Коммунальные услуги

UPW
100.0%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

UPW

-

VUG
0.6%

Коммуникационные услуги

UPW

-

VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

UPW

-

VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

UPW

-

VUG
1.5%

Энергетика

UPW

-

VUG
0.4%

Финансовые услуги

UPW

-

VUG
4.3%

Здравоохранение

UPW

-

VUG
4.6%

Промышленность

UPW

-

VUG
3.6%

Недвижимость

UPW

-

VUG
1.0%

Технологии

UPW

-

VUG
53.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

UPW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPWVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.77

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.40

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.69

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

5.92

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPWVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.77

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.85

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.62

-0.37

Просадки

Сравнение просадок UPW и VUG

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-50.68%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-16.53%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-22.85%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-35.61%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-35.61%

-27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.92%

-1.51%

-15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-7.09%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

4.71%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и VUG

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

3.83%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

12.11%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

15.84%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

22.22%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

21.44%

+15.73%

Сравнение комиссий UPW и VUG

UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPW и VUG

Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.56%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

UPW and VUG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPW has higher volatility (11.15%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 9.80% for UPW. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.

UPW has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.37% for VUG.

UPW is categorized as Leveraged Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPW и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор