Сравнение UPW с MSTZ
UPW (ProShares Ultra Utilities) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - UPW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. UPW is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, UPW returned 26.48% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UPW charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности UPW и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
UPW
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 10.40%
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPW и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 13.46% | 23.61% | -8.23% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between UPW and MSTZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
UPW
MSTZ
Сравнение UPW c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPW | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.31 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 6.57 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPW и MSTZ
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -99.38% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -84.89% | +65.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -96.56% | +88.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.56% | -94.46% | +71.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 42.70% | -33.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Utilities (UPW) составляет 10.21%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что UPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 46.08% | -35.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | 129.73% | -106.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 145.84% | -116.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 170.65% | -136.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 170.65% | -133.43% |
Сравнение комиссий UPW и MSTZ
UPW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и MSTZ
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.37% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
UPW and MSTZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to UPW (10.21%). In terms of maximum drawdown, UPW dropped -77.75% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs 26.48% for UPW. On fees, UPW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 10.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs 26.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
UPW has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for MSTZ.
UPW is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPW и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор