PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPW с ^SIXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UPW с ^SIXU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Utilities (UPW) и Utilities Select Sector Index (^SIXU).

UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UPW и ^SIXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Utilities (UPW) и Utilities Select Sector Index (^SIXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPW и ^SIXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPW
ProShares Ultra Utilities		16.89%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%
^SIXU
Utilities Select Sector Index		8.00%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, UPW показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у ^SIXU с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции UPW превзошли акции ^SIXU по среднегодовой доходности: 11.56% против 6.37% соответственно.

UPW

1 день
0.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
16.89%
6 месяцев
10.19%
1 год
31.84%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.26%
10 лет*
11.56%

^SIXU

1 день
0.45%
1 месяц
-2.22%
С начала года
8.00%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.54%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.58%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Utilities

Utilities Select Sector Index

Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с SOXLUPW с VUG
Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с LNT^SIXU с DUK^SIXU с AWK^SIXU с SO^SIXU с AWR^SIXU с CWT

Доходность на риск

UPW vs. ^SIXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPW c ^SIXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Utilities Select Sector Index (^SIXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPW^SIXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.72

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

4.11

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPW vs. ^SIXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPW на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SIXU равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPW и ^SIXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPW^SIXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между UPW и ^SIXU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок UPW и ^SIXU

Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки ^SIXU в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и ^SIXU.

Загрузка...

Показатели просадок

UPW^SIXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-36.56%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-9.82%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-27.79%

-21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-36.56%

-26.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.98%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-6.73%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

4.11%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UPW и ^SIXU

ProShares Ultra Utilities (UPW) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Utilities Select Sector Index (^SIXU) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что UPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPW^SIXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

5.12%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

10.43%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

15.86%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.11%

17.18%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

19.36%

+17.69%