Сравнение UPW с ^SIXU
UPW (ProShares Ultra Utilities) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%), while ^SIXU (Utilities Select Sector Index) is an index.
Доходность
Сравнение доходности UPW и ^SIXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPW
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.73%
^SIXU
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPW и ^SIXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.00% |
^SIXU Utilities Select Sector Index | 0.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. ^SIXU — Ранг доходности на риск
UPW
^SIXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPW c ^SIXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Utilities Select Sector Index (^SIXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPW | ^SIXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPW и ^SIXU
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки ^SIXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и ^SIXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | ^SIXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | 0.00% | -77.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | 0.00% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | 0.00% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и ^SIXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | ^SIXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | — | — |
Подберите оптимальное распределение для UPW и ^SIXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор