График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Utilities Select Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Utilities Select Sector Index (^SIXU) показал доход в 7.52% с начала года и 16.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SIXU составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Utilities Select Sector Index
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 6.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ^SIXU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32% | 9.87% | -3.41% | 7.52% | |||||||||
| 2025 | 2.85% | 1.17% | 0.06% | 0.05% | 3.36% | 0.08% | 4.89% | -2.03% | 3.98% | 2.02% | 1.33% | -5.31% | 12.69% |
| 2024 | -3.06% | 0.53% | 6.30% | 1.59% | 8.46% | -5.75% | 6.73% | 4.29% | 6.43% | -1.07% | 3.16% | -8.07% | 19.58% |
| 2023 | -2.04% | -6.37% | 4.62% | 1.82% | -6.36% | 1.47% | 2.35% | -6.72% | -5.83% | 1.23% | 4.52% | 1.69% | -10.20% |
| 2022 | -3.00% | -2.32% | 10.08% | -4.30% | 3.83% | -5.13% | 5.39% | 0.07% | -11.55% | 2.00% | 6.51% | -0.77% | -1.12% |
| 2021 | -0.96% | -6.54% | 10.13% | 4.23% | -2.78% | -2.43% | 4.21% | 3.50% | -6.42% | 4.70% | -2.13% | 9.00% | 13.62% |
Метрики бенчмарка
Utilities Select Sector Index: годовая альфа составляет 0.53%, бета — 0.60, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 05.01.2009.
- Этот индекс участвовал в 49.84% снижения S&P 500 Index, но только в 45.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.60 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.36 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.53%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 45.37%
- Участие в снижении
- 49.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^SIXU имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^SIXU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.40 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.61 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^SIXU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Utilities Select Sector Index показал максимальную просадку в 36.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.
Текущая просадка Utilities Select Sector Index составляет 3.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.56% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 441 | 28 дек. 2021 г. | 465 |
| -27.79% | 13 сент. 2022 г. | 264 | 2 окт. 2023 г. | 237 | 13 сент. 2024 г. | 501 |
| -25.39% | 6 янв. 2009 г. | 43 | 9 мар. 2009 г. | 156 | 19 окт. 2009 г. | 199 |
| -17.8% | 30 янв. 2015 г. | 152 | 4 сент. 2015 г. | 140 | 29 мар. 2016 г. | 292 |
| -16.31% | 11 апр. 2022 г. | 48 | 17 июн. 2022 г. | 39 | 15 авг. 2022 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...