PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Utilities Select Sector Index (^SIXU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Utilities Select Sector Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Utilities Select Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
141.73%
469.14%
^SIXU (Utilities Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Utilities Select Sector Index показал доход в 13.65% с начала года и 9.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Utilities Select Sector Index составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.65%11.18%
1 месяц12.44%5.60%
6 месяцев16.23%17.48%
1 год9.30%26.33%
5 лет (среднегодовая)4.31%13.16%
10 лет (среднегодовая)5.76%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SIXU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.06%0.53%6.30%1.59%13.65%
2023-2.04%-6.37%4.62%1.82%-6.36%1.47%2.35%-6.72%-5.83%1.23%4.52%1.69%-10.20%
2022-3.00%-2.32%10.08%-4.30%3.83%-5.13%5.39%0.07%-11.55%2.00%6.51%-0.77%-1.12%
2021-0.96%-6.54%10.13%4.23%-2.78%-2.43%4.21%3.50%-6.42%4.70%-2.13%9.00%13.62%
20206.61%-10.35%-10.20%3.17%3.90%-5.00%7.72%-3.13%0.80%4.99%0.26%0.42%-2.80%
20193.37%3.55%2.65%0.88%-1.28%3.09%-0.38%4.66%3.96%-0.80%-2.30%3.14%22.24%
2018-3.08%-4.39%3.40%2.05%-1.69%2.46%1.83%0.59%-0.90%1.91%3.06%-4.31%0.48%
20171.21%4.71%-0.51%0.74%3.63%-2.92%2.38%2.69%-3.00%3.85%2.22%-6.36%8.32%
20164.89%1.40%7.68%-2.45%0.99%7.46%-0.74%-6.13%0.12%0.83%-5.94%4.64%12.23%
20152.33%-6.93%-1.30%-0.50%0.06%-6.28%6.02%-4.00%2.61%1.06%-2.73%1.82%-8.32%
20142.88%2.82%3.10%4.20%-1.62%4.20%-6.94%4.46%-2.18%7.90%0.75%3.24%24.32%
20134.69%1.60%5.13%5.91%-9.56%0.60%4.20%-5.50%0.74%3.63%-2.35%0.56%8.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SIXU среди indices на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXU, с текущим значением в 2020
^SIXU (Utilities Select Sector Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SIXU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXU, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SIXU, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SIXU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SIXU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SIXU, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.12

Коэффициент Шарпа

Utilities Select Sector Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.35
2.38
^SIXU (Utilities Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.34%
-0.09%
^SIXU (Utilities Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Utilities Select Sector Index показал максимальную просадку в 36.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.

Текущая просадка Utilities Select Sector Index составляет 7.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.56%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.44128 дек. 2021 г.465
-27.79%13 сент. 2022 г.2642 окт. 2023 г.
-25.39%6 янв. 2009 г.439 мар. 2009 г.15619 окт. 2009 г.199
-17.8%30 янв. 2015 г.1524 сент. 2015 г.14029 мар. 2016 г.292
-16.31%11 апр. 2022 г.4817 июн. 2022 г.3915 авг. 2022 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Utilities Select Sector Index составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.33%
3.36%
^SIXU (Utilities Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)