PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXU с DUK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXU с DUK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Duke Energy Corporation (DUK).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXU и DUK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXU
Utilities Select Sector Index		8.00%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%
DUK
Duke Energy Corporation		12.63%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 6.37% против 9.28% соответственно.

^SIXU

1 день
0.45%
1 месяц
-2.22%
С начала года
8.00%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.54%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.58%
10 лет*
6.37%

DUK

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.55%
С начала года
12.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
11.95%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector Index

Duke Energy Corporation

Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с LNT^SIXU с AWK^SIXU с SO^SIXU с CWT^SIXU с AWR^SIXU с UPW
Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с WECDUK с XLUDUK с SCHD

Доходность на риск

^SIXU vs. DUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXU c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXUDUKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.75

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.02

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

2.40

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXU vs. DUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DUK равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXUDUKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.75

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между ^SIXU и DUK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и DUK

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и DUK.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXUDUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-71.92%

+35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.88%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-24.16%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-37.37%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.92%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-10.88%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.64%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и DUK

Utilities Select Sector Index (^SIXU) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXUDUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.39%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.44%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.99%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.76%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

20.36%

-1.00%