PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXU с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXU с BRK-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXU и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXU
Utilities Select Sector Index		8.00%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.11%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.37% против 12.75% соответственно.

^SIXU

1 день
0.45%
1 месяц
-2.22%
С начала года
8.00%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.54%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.58%
10 лет*
6.37%

BRK-A

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-10.50%
3 года*
15.44%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector Index

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с LNT^SIXU с DUK^SIXU с AWK^SIXU с SO^SIXU с AWR^SIXU с CWT^SIXU с UPW
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

^SIXU vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXU c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXUBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.60

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.70

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.71

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

-1.19

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXU vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXUBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.60

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.82

-0.44

Корреляция

Корреляция между ^SIXU и BRK-A составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и BRK-A

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXUBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-51.47%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-14.43%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-25.98%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-30.43%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-11.50%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-9.51%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

8.66%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и BRK-A

Utilities Select Sector Index (^SIXU) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXUBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.28%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

11.04%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

17.63%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

17.26%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

18.99%

+0.37%