PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXU с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXU с BRK-A

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXU и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXU
Utilities Select Sector Index		8.62%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.47% против 12.79% соответственно.

^SIXU

1 день
0.57%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.62%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.69%
3 года*
11.32%
5 лет*
7.70%
10 лет*
6.47%

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector Index

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с LNT^SIXU с DUK^SIXU с AWK^SIXU с SO^SIXU с AWR^SIXU с CWT^SIXU с UPW
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

^SIXU vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXU c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXUBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.64

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.76

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.73

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

-1.21

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXU vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXUBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.64

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.82

-0.44

Корреляция

Корреляция между ^SIXU и BRK-A составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и BRK-A

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXUBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-51.47%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-14.43%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-25.98%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-30.43%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-11.50%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-9.51%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

8.69%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и BRK-A

Utilities Select Sector Index (^SIXU) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXUBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.04%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.99%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

17.63%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.25%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

18.98%

+0.37%