PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXU с LNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXU с LNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Alliant Energy Corporation (LNT).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и LNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Alliant Energy Corporation (LNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXU и LNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXU
Utilities Select Sector Index		8.00%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%
LNT
Alliant Energy Corporation		11.56%13.52%19.54%-3.84%-7.44%22.86%-3.16%33.43%2.37%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у LNT с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям LNT по среднегодовой доходности: 6.37% против 10.14% соответственно.

^SIXU

1 день
0.45%
1 месяц
-2.22%
С начала года
8.00%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.54%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.58%
10 лет*
6.37%

LNT

1 день
0.25%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.56%
6 месяцев
8.88%
1 год
15.27%
3 года*
14.28%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector Index

Alliant Energy Corporation

Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с DUK^SIXU с AWK^SIXU с SO^SIXU с CWT^SIXU с AWR^SIXU с UPW
Часто сравнивают с LNT:
LNT с WECLNT с CMSLNT с XELLNT с SPYLNT с NEELNT с XLULNT с LOW

Доходность на риск

^SIXU vs. LNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LNT
Ранг доходности на риск LNT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXU c LNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXULNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.89

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.65

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

3.93

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXU vs. LNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LNT равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и LNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXULNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.89

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между ^SIXU и LNT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и LNT

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и LNT.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXULNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-51.66%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.34%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-25.60%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-33.54%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.49%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-8.78%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.91%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и LNT

Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Alliant Energy Corporation (LNT) имеют волатильность 5.12% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXULNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.27%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.65%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

17.15%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

19.66%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

21.18%

-1.82%