PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXU с LNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXU с LNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SIXU (Utilities Select Sector Index) is an index, while LNT (Alliant Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^SIXU returned 5.83%/yr vs 9.83%/yr for LNT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и LNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Alliant Energy Corporation (LNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у LNT с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям LNT по среднегодовой доходности: 5.83% против 9.83% соответственно.

^SIXU

1 день
0.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.71%
3 года*
10.44%
5 лет*
6.12%
10 лет*
5.83%

LNT

1 день
0.85%
1 месяц
-2.30%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.35%
1 год
21.34%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXU и LNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXU
Utilities Select Sector Index		2.52%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%
LNT
Alliant Energy Corporation		11.54%13.52%19.54%-3.84%-7.44%22.86%-3.16%33.43%2.37%16.05%

Correlation

The correlation between ^SIXU and LNT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.85

The correlation between ^SIXU and LNT shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector Index

Alliant Energy Corporation

Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с UPW^SIXU с DUK^SIXU с SO^SIXU с AWK^SIXU с AWR^SIXU с CWT
Часто сравнивают с LNT:
LNT с WECLNT с CMSLNT с XELLNT с NEELNT с SPYLNT с EVRGLNT с XLU

Доходность на риск

^SIXU vs. LNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LNT
Ранг доходности на риск LNT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXU c LNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXULNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.40

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.96

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.06

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

7.30

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXU vs. LNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа LNT равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и LNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXULNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.40

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и LNT

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и LNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXULNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-51.66%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.01%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-16.35%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-25.60%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-33.54%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-3.61%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-8.75%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.93%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и LNT

Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Alliant Energy Corporation (LNT) имеют волатильность 5.65% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SIXULNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.86%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.57%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

15.50%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

19.72%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

21.18%

-1.77%

Часто задаваемые вопросы

^SIXU and LNT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNT has higher volatility (5.86%) compared to ^SIXU (5.65%). In terms of maximum drawdown, ^SIXU dropped -36.56% vs LNT's -51.66%.

LNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXU и LNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор