PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXU с CWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXU с CWT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector Index (^SIXU) и California Water Service Group (CWT).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXU и CWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXU
Utilities Select Sector Index		8.00%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%
CWT
California Water Service Group		5.83%-1.81%-10.64%-12.83%-14.13%35.05%6.68%9.85%7.06%36.39%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 6.37% против 7.52% соответственно.

^SIXU

1 день
0.45%
1 месяц
-2.22%
С начала года
8.00%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.54%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.58%
10 лет*
6.37%

CWT

1 день
0.37%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.83%
6 месяцев
3.60%
1 год
-4.05%
3 года*
-5.65%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector Index

California Water Service Group

Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с LNT^SIXU с DUK^SIXU с AWK^SIXU с SO^SIXU с AWR^SIXU с UPW
Часто сравнивают с CWT:
CWT с AWRCWT с AWKCWT с YORWCWT с GWRSCWT с SOCWT с SPYCWT с VOO

Доходность на риск

^SIXU vs. CWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг доходности на риск CWT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXU c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXUCWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.18

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.09

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.22

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

-0.37

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXU vs. CWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CWT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и CWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXUCWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.18

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Корреляция

Корреляция между ^SIXU и CWT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и CWT

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, примерно равная максимальной просадке CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и CWT.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXUCWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-38.21%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-16.03%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-38.21%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-38.21%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-30.50%

+27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-11.60%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

9.57%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и CWT

Текущая волатильность для Utilities Select Sector Index (^SIXU) составляет 5.12%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXUCWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.67%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

17.80%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

23.04%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

23.85%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

27.55%

-8.19%