PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXU с AWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXU с AWR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector Index (^SIXU) и American States Water Company (AWR).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXU и AWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXU
Utilities Select Sector Index		8.00%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%
AWR
American States Water Company		5.84%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у AWR с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 6.37% против 8.79% соответственно.

^SIXU

1 день
0.45%
1 месяц
-2.22%
С начала года
8.00%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.54%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.58%
10 лет*
6.37%

AWR

1 день
0.74%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.85%
1 год
-0.70%
3 года*
-2.78%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector Index

American States Water Company

Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с LNT^SIXU с DUK^SIXU с AWK^SIXU с SO^SIXU с CWT^SIXU с UPW
Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с VOO

Доходность на риск

^SIXU vs. AWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXU c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXUAWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.04

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.09

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.05

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

-0.09

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXU vs. AWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа AWR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXUAWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.04

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между ^SIXU и AWR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и AWR

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, примерно равная максимальной просадке AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и AWR.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXUAWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-37.39%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-12.36%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-32.85%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-32.85%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-19.28%

+16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-10.77%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

7.03%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и AWR

Текущая волатильность для Utilities Select Sector Index (^SIXU) составляет 5.12%, в то время как у American States Water Company (AWR) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXUAWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.69%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

14.16%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.94%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

22.39%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

26.27%

-6.91%