PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXU с AWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXU с AWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SIXU (Utilities Select Sector Index) is an index, while AWR (American States Water Company) is a stock. Over the past 10 years, ^SIXU returned 5.83%/yr vs 8.85%/yr for AWR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 5.83% против 8.85% соответственно.

^SIXU

1 день
0.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.71%
3 года*
10.44%
5 лет*
6.12%
10 лет*
5.83%

AWR

1 день
0.98%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.72%
6 месяцев
7.78%
1 год
3.17%
3 года*
-2.60%
5 лет*
1.66%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXU и AWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXU
Utilities Select Sector Index		2.52%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%
AWR
American States Water Company		7.72%-4.32%-1.18%-11.43%-8.92%32.25%-6.75%31.19%17.91%29.76%

Correlation

The correlation between ^SIXU and AWR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.55

The correlation between ^SIXU and AWR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector Index

American States Water Company

Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с LNT^SIXU с DUK^SIXU с UPW^SIXU с SO^SIXU с AWK^SIXU с CWT
Часто сравнивают с AWR:
AWR с AWKAWR с CWTAWR с YORWAWR с GWRSAWR с SPYAWR с MMMAWR с AGNC

Доходность на риск

^SIXU vs. AWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AWR
Ранг доходности на риск AWR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXU c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXUAWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.16

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.37

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.28

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

0.50

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXU vs. AWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа AWR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXUAWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.16

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и AWR

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, примерно равная максимальной просадке AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и AWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXUAWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-37.39%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.55%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-26.73%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-32.85%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-32.85%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-17.84%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-10.81%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

6.41%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и AWR

Utilities Select Sector Index (^SIXU) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SIXUAWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.26%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

14.84%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

20.05%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.62%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

26.14%

-6.73%

Часто задаваемые вопросы

^SIXU and AWR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^SIXU has higher volatility (5.65%) compared to AWR (4.26%). In terms of maximum drawdown, ^SIXU dropped -36.56% vs AWR's -37.39%.

^SIXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXU и AWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор