PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXU с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXU с SO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector Index (^SIXU) и The Southern Company (SO).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXU и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXU
Utilities Select Sector Index		8.00%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%
SO
The Southern Company		12.04%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 6.37% против 11.02% соответственно.

^SIXU

1 день
0.45%
1 месяц
-2.22%
С начала года
8.00%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.54%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.58%
10 лет*
6.37%

SO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.04%
6 месяцев
3.91%
1 год
9.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector Index

The Southern Company

Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с LNT^SIXU с DUK^SIXU с AWK^SIXU с CWT^SIXU с AWR^SIXU с UPW
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с MOSO с VTISO с NRG

Доходность на риск

^SIXU vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXU c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXUSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.55

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.86

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.59

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

1.45

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXU vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.55

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между ^SIXU и SO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и SO

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, примерно равная максимальной просадке SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и SO.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-38.43%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-14.99%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-23.28%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-38.43%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.19%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-6.88%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

6.14%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и SO

Utilities Select Sector Index (^SIXU) и The Southern Company (SO) имеют волатильность 5.12% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.89%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

12.15%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

16.66%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

18.48%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

21.90%

-2.54%