PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXU с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXU с AWK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector Index (^SIXU) и American Water Works Company, Inc. (AWK).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXU и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector Index (^SIXU) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXU и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXU
Utilities Select Sector Index		8.00%12.69%19.58%-10.20%-1.12%13.62%-2.80%22.24%0.48%8.32%
AWK
American Water Works Company, Inc.		5.53%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXU показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 6.37% против 9.11% соответственно.

^SIXU

1 день
0.45%
1 месяц
-2.22%
С начала года
8.00%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.54%
3 года*
10.85%
5 лет*
7.58%
10 лет*
6.37%

AWK

1 день
0.51%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.61%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.11%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector Index

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с ^SIXU:
^SIXU с BRK-A^SIXU с LNT^SIXU с DUK^SIXU с SO^SIXU с AWR^SIXU с CWT^SIXU с UPW
Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с XYLAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с YORW

Доходность на риск

^SIXU vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXU
Ранг доходности на риск ^SIXU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXU c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXUAWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.20

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.13

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.28

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

-0.54

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXU vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXUAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.20

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.00

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между ^SIXU и AWK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXU и AWK

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, примерно равная максимальной просадке AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и AWK.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXUAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-37.10%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-17.61%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-37.10%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.56%

-37.10%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-20.71%

+17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-9.34%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

9.15%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXU и AWK

Текущая волатильность для Utilities Select Sector Index (^SIXU) составляет 5.12%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXUAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.02%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

16.42%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

23.09%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

22.77%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

23.65%

-4.29%