Сравнение UPV с UVXY
UPV (ProShares Ultra Europe) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UPV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Europe Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPV returned 11.94%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPV и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.94% против -72.05% соответственно.
UPV
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.94%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UPV и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 10.98% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UPV and UVXY is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.59 |
The correlation between UPV and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPV vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UPV
UVXY
Сравнение UPV c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPV | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.99 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -1.48 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPV и UVXY
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -100.00% | +32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -73.88% | +50.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -95.42% | +67.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -99.75% | +41.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -100.00% | +32.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -100.00% | +95.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -98.76% | +78.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 49.56% | -42.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 7.50%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 17.16% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 66.78% | -39.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.65% | 85.47% | -53.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 103.82% | -68.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 112.00% | -75.87% |
Сравнение комиссий UPV и UVXY
И UPV, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и UVXY
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.24% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPV and UVXY have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UPV (7.50%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UPV leads with 11.94% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPV has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPV has performed better with a 11.94% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPV and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for UVXY.
UPV is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UPV tracks MSCI Europe Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UPV currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPV и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор