Сравнение UPV с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UPV и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.37% против -72.80% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и UVXY
И UPV, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UPV
UVXY
Сравнение UPV c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.51 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.30 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.66 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.80 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.51 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.64 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.64 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.67 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между UPV и UVXY составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и UVXY
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и UVXY
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -100.00% | +32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -85.64% | +62.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -99.77% | +41.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -100.00% | +32.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -100.00% | +84.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -98.53% | +77.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 71.09% | -64.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 45.03% | -30.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 71.80% | -49.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 113.07% | -77.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 105.47% | -70.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 114.51% | -77.57% |