PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPV с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPV с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPV (ProShares Ultra Europe) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UPV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Europe Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPV returned 10.86%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPV и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.86% против -72.73% соответственно.

UPV

1 день
2.14%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.48%
3 года*
25.27%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.86%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPV и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPV
ProShares Ultra Europe		9.44%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UPV and UVXY is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.59

The correlation between UPV and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с SCHFUPV с FEZ
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UPV vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPVUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.88

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
-1.67

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.81

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.97

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

-1.33

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPV vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPVUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.88

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.66

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.64

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.68

+0.93

Просадки

Сравнение просадок UPV и UVXY

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPVUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-100.00%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-76.19%

+52.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-95.25%

+67.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-99.69%

+41.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

-100.00%

+32.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-100.00%

+94.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-98.55%

+77.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

55.83%

-48.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 11.30%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPVUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

12.26%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

62.79%

-37.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

84.51%

-53.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

103.82%

-68.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

113.81%

-76.67%

Сравнение комиссий UPV и UVXY

И UPV, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и UVXY

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UPV
ProShares Ultra Europe		2.09%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPV and UVXY have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UPV (11.30%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UPV leads with 10.86% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPV has been the lower-risk option at 11.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 10.86% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPV and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for UVXY.

UPV is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UPV tracks MSCI Europe Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UPV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPV и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор