Сравнение UPV с EPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV).
UPV и EPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или EPV.
Корреляция
Корреляция между UPV и EPV составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UPV и EPV
Основные характеристики
UPV:
-0.05
EPV:
-0.10
UPV:
0.11
EPV:
0.04
UPV:
1.01
EPV:
1.00
UPV:
-0.05
EPV:
-0.03
UPV:
-0.14
EPV:
-0.17
UPV:
9.35%
EPV:
15.79%
UPV:
26.25%
EPV:
26.62%
UPV:
-67.25%
EPV:
-97.30%
UPV:
-22.12%
EPV:
-96.64%
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у EPV с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции EPV по среднегодовой доходности: 3.88% против -17.82% соответственно.
UPV
1.91%
-4.50%
-13.85%
4.24%
0.62%
3.88%
EPV
-2.00%
4.61%
14.96%
-6.45%
-19.05%
-17.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и EPV
И UPV, и EPV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPV и EPV
UPV
EPV
Сравнение UPV c EPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и EPV
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EPV в 4.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.64% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.93% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и EPV
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки EPV в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и EPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и EPV
ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеют волатильность 7.15% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.