PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UPV с EPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPV с EPV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV).

UPV и EPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или EPV.

Корреляция

Корреляция между UPV и EPV составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UPV и EPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPV:

0.36

EPV:

-0.51

Коэф-т Сортино

UPV:

0.97

EPV:

-0.63

Коэф-т Омега

UPV:

1.13

EPV:

0.92

Коэф-т Кальмара

UPV:

0.68

EPV:

-0.20

Коэф-т Мартина

UPV:

1.76

EPV:

-1.52

Индекс Язвы

UPV:

10.69%

EPV:

13.10%

Дневная вол-ть

UPV:

35.64%

EPV:

35.55%

Макс. просадка

UPV:

-67.25%

EPV:

-97.58%

Текущая просадка

UPV:

-0.83%

EPV:

-97.56%

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у EPV с доходностью -28.80%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции EPV по среднегодовой доходности: 4.49% против -18.46% соответственно.

UPV

С начала года

31.29%

1 месяц

23.14%

6 месяцев

21.10%

1 год

11.64%

5 лет

19.23%

10 лет

4.49%

EPV

С начала года

-28.80%

1 месяц

-19.15%

6 месяцев

-23.20%

1 год

-17.31%

5 лет

-27.58%

10 лет

-18.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UPV и EPV

И UPV, и EPV имеют комиссию равную 0.95%.

UPV
ProShares Ultra Europe
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPV и EPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг риск-скорректированной доходности UPV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
EPV
Ранг риск-скорректированной доходности EPV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPV c EPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа EPV равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и EPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и EPV

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности EPV в 6.41%

TTM2024202320222021202020192018
UPV
ProShares Ultra Europe		1.94%2.70%1.56%0.00%0.00%0.00%0.64%3.79%
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		6.41%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%

Просадки

Сравнение просадок UPV и EPV

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки EPV в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и EPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и EPV

ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеют волатильность 8.92% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...