Сравнение UPV с EPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV).
UPV и EPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или EPV.
Доходность
Сравнение доходности UPV и EPV
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у EPV с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции EPV по среднегодовой доходности: 2.94% против -17.20% соответственно.
UPV
-2.12%
-12.16%
-14.00%
10.15%
2.93%
2.94%
EPV
0.68%
14.77%
16.33%
-11.02%
-20.76%
-17.20%
Основные характеристики
| UPV | EPV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | -0.38 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | -0.40 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 2.04 | -0.55 |
| Индекс Язвы | 6.24% | 18.48% |
| Дневная вол-ть | 26.30% | 26.39% |
| Макс. просадка | -67.25% | -97.30% |
| Текущая просадка | -21.66% | -96.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и EPV
И UPV, и EPV имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между UPV и EPV составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPV c EPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и EPV
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EPV в 4.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.93% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и EPV
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки EPV в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и EPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и EPV
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 8.64%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.