PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPV с EPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPV с EPV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UPV (ProShares Ultra Europe) and EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPV tracks the MSCI Europe Index (200%) while EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPV returned 12.47%/yr vs -22.97%/yr for EPV. Their -0.92 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPV и EPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у EPV с доходностью -21.35%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции EPV по среднегодовой доходности: 12.47% против -22.97% соответственно.

UPV

1 день
0.08%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
7.66%
С начала года
18.42%
1 год
41.98%
3 года*
27.27%
5 лет*
9.65%
10 лет*
12.47%
Всё время*
10.28%

EPV

1 день
0.03%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
-13.20%
С начала года
-21.35%
1 год
-34.67%
3 года*
-26.62%
5 лет*
-19.35%
10 лет*
-22.97%
Всё время*
-25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPV

ProShares UltraShort FTSE Europe
$346.25K$275.52K$350.70K

UPV

ProShares Ultra Europe
$63.13K$48.08K$88.89K

Сравнение доходности по годам UPV и EPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPV
ProShares Ultra Europe		18.42%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-21.35%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%

Correlation

The correlation between UPV and EPV is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

-0.92

The correlation between UPV and EPV has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPV и EPV

Секторы
UPV
EPV

Финансовые услуги

30.9%
43.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UPV
30.9%
EPV
43.2%

Сырьевые материалы

UPV

-

EPV

-

Коммуникационные услуги

UPV

-

EPV

-

Потребительский циклический сектор

UPV

-

EPV

-

Потребительский защитный сектор

UPV

-

EPV

-

Энергетика

UPV

-

EPV

-

Здравоохранение

UPV

-

EPV

-

Промышленность

UPV

-

EPV

-

Недвижимость

UPV

-

EPV

-

Технологии

UPV

-

EPV

-

Коммунальные услуги

UPV

-

EPV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

ProShares UltraShort FTSE Europe

Часто сравнивают с UPV:
UPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с VGKUPV с FEZUPV с SCHF
Часто сравнивают с EPV:
EPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDGEPV с QLD

Доходность на риск

UPV vs. EPV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UPV c EPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPVEPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-1.07

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-1.53

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.83

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

-1.02

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

-1.77

+7.84

UPV vs. EPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EPV равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и EPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPV и EPV

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки EPV в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и EPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPVEPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-99.42%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-33.99%

+10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-68.14%

+40.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-80.81%

+22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

-93.15%

+25.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.42%

+99.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-88.47%

+67.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

20.39%

-13.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и EPV

Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 8.02%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPVEPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

9.32%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

28.45%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

32.39%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.55%

36.00%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

36.90%

-0.73%

Сравнение комиссий UPV и EPV

И UPV, и EPV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и EPV

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EPV в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		5.08%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.10%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%

Часто задаваемые вопросы

UPV and EPV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (9.32%) compared to UPV (8.02%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs EPV's -99.42%.

On 10-year performance, UPV leads with 12.47% vs -22.97% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPV has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 12.47% return vs -22.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPV and EPV have the same expense ratio: 0.95% per year.

EPV has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 2.10% for UPV.

UPV tracks MSCI Europe Index (200%), while EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%).

UPV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPV и EPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор