Сравнение UPV с EPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV).
UPV и EPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и EPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и EPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -1.70% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -31.62% | -37.31% | -36.11% | 32.22% | -39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у EPV с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции EPV по среднегодовой доходности: 10.37% против -22.09% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
EPV
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -22.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и EPV
И UPV, и EPV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. EPV — Ранг доходности на риск
UPV
EPV
Сравнение UPV c EPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | EPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.96 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -1.37 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.64 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -0.85 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | EPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.96 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.54 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.59 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.61 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между UPV и EPV составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и EPV
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EPV в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.30% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и EPV
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки EPV в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и EPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | EPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -99.37% | +32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -53.31% | +29.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -79.08% | +20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -93.54% | +26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -99.28% | +84.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -88.27% | +67.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 39.80% | -33.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и EPV
ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеют волатильность 14.58% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | EPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 14.72% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 22.18% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 35.29% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 35.39% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 37.61% | -0.67% |