PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPV с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPV с UDOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UPV (ProShares Ultra Europe) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UPV tracks the MSCI Europe Index (200%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPV returned 12.47%/yr vs 24.14%/yr for UDOW. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UPV и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 12.47% против 24.14% соответственно.

UPV

1 день
0.08%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
7.66%
С начала года
18.42%
1 год
41.98%
3 года*
27.27%
5 лет*
9.65%
10 лет*
12.47%
Всё время*
10.28%

UDOW

1 день
1.27%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
24.98%
С начала года
34.72%
1 год
68.15%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.20%
10 лет*
24.14%
Всё время*
27.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UDOW

ProShares UltraPro Dow30
$139.29M$118.80M$141.03M

UPV

ProShares Ultra Europe
$63.13K$48.08K$88.89K

Сравнение доходности по годам UPV и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPV
ProShares Ultra Europe		18.42%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		34.72%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between UPV and UDOW is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.70

The correlation between UPV and UDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPV и UDOW

Секторы
UPV
UDOW

Финансовые услуги

30.9%
32.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UPV
30.9%
UDOW
32.9%

Сырьевые материалы

UPV

-

UDOW
1.8%

Коммуникационные услуги

UPV

-

UDOW
2.4%

Потребительский циклический сектор

UPV

-

UDOW
5.1%

Потребительский защитный сектор

UPV

-

UDOW
2.0%

Энергетика

UPV

-

UDOW
1.1%

Здравоохранение

UPV

-

UDOW
6.9%

Промышленность

UPV

-

UDOW
8.8%

Недвижимость

UPV

-

UDOW

-

Технологии

UPV

-

UDOW
8.2%

Коммунальные услуги

UPV

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с EURLUPV с VGKUPV с FEZUPV с SCHF
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOG

Доходность на риск

UPV vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UPV c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPVUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.83

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.42

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.44

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

8.67

-2.59

UPV vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDOW равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPV и UDOW

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPVUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-80.29%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-28.07%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-44.83%

+17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-55.79%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

-80.29%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-14.27%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

7.89%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 8.02%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPVUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

12.46%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

29.77%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

37.41%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.55%

44.38%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

51.80%

-15.63%

Сравнение комиссий UPV и UDOW

И UPV, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и UDOW

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности UDOW в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.00%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.10%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPV and UDOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.46%) compared to UPV (8.02%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 24.14% vs 12.47% for UPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPV has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.14% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPV and UDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.00% for UDOW.

UPV tracks MSCI Europe Index (200%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPV и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор