PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UPV с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPV с UDOW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).

UPV и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или UDOW.

Корреляция

Корреляция между UPV и UDOW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UPV и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPV:

0.36

UDOW:

-0.04

Коэф-т Сортино

UPV:

0.97

UDOW:

0.42

Коэф-т Омега

UPV:

1.13

UDOW:

1.06

Коэф-т Кальмара

UPV:

0.68

UDOW:

0.04

Коэф-т Мартина

UPV:

1.76

UDOW:

0.13

Индекс Язвы

UPV:

10.69%

UDOW:

14.85%

Дневная вол-ть

UPV:

35.64%

UDOW:

50.68%

Макс. просадка

UPV:

-67.25%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

UPV:

-0.83%

UDOW:

-30.06%

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 4.49% против 16.54% соответственно.

UPV

С начала года

31.29%

1 месяц

23.14%

6 месяцев

21.10%

1 год

11.64%

5 лет

19.23%

10 лет

4.49%

UDOW

С начала года

-16.34%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

-25.33%

1 год

-2.76%

5 лет

24.94%

10 лет

16.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UPV и UDOW

И UPV, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

UPV
ProShares Ultra Europe
UDOW
ProShares UltraPro Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPV и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг риск-скорректированной доходности UPV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPV c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа UDOW равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и UDOW

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности UDOW в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPV
ProShares Ultra Europe		1.94%2.70%1.56%0.00%0.00%0.00%0.64%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.37%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок UPV и UDOW

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и UDOW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 8.92%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...