Сравнение UPV с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
UPV и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 10.37% против 20.47% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и UDOW
И UPV, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. UDOW — Ранг доходности на риск
UPV
UDOW
Сравнение UPV c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.36 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.86 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.59 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 1.91 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.36 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UPV и UDOW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и UDOW
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и UDOW
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -80.29% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -30.18% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -55.79% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -80.29% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -21.30% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -14.46% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 9.31% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и UDOW
ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеют волатильность 14.58% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 14.82% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 27.67% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 50.13% | -14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 44.05% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 51.67% | -14.73% |