Сравнение UPV с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
UPV и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или UDOW.
Доходность
Сравнение доходности UPV и UDOW
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 38.09%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 2.94% против 19.96% соответственно.
UPV
-2.12%
-12.16%
-14.00%
10.15%
2.93%
2.94%
UDOW
38.09%
2.11%
23.34%
69.42%
12.78%
19.96%
Основные характеристики
| UPV | UDOW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 2.04 | 11.02 |
| Индекс Язвы | 6.24% | 6.21% |
| Дневная вол-ть | 26.30% | 32.81% |
| Макс. просадка | -67.25% | -80.29% |
| Текущая просадка | -21.66% | -5.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и UDOW
И UPV, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между UPV и UDOW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPV c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и UDOW
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности UDOW в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.88% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и UDOW
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и UDOW
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 8.64%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.