Сравнение UPV с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
UPV и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или HEDJ.
Доходность
Сравнение доходности UPV и HEDJ
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 2.94% против 7.85% соответственно.
UPV
-2.12%
-12.16%
-14.00%
10.15%
2.93%
2.94%
HEDJ
2.65%
-2.96%
-7.73%
8.79%
7.29%
7.85%
Основные характеристики
| UPV | HEDJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 0.92 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 2.04 | 1.70 |
| Индекс Язвы | 6.24% | 4.77% |
| Дневная вол-ть | 26.30% | 13.27% |
| Макс. просадка | -67.25% | -38.18% |
| Текущая просадка | -21.66% | -9.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и HEDJ
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEDJ в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между UPV и HEDJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPV c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и HEDJ
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности HEDJ в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.06% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и HEDJ
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и HEDJ
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.