Сравнение UPV с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
UPV и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и HEDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и HEDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.45% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у HEDJ с доходностью -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPV имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции HEDJ немного отстают с 10.28%.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
HEDJ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и HEDJ
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEDJ в 0.58%.
Доходность на риск
UPV vs. HEDJ — Ранг доходности на риск
UPV
HEDJ
Сравнение UPV c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | HEDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.67 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.06 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.08 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 4.09 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.67 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UPV и HEDJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и HEDJ
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности HEDJ в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и HEDJ
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и HEDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -38.18% | -29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -12.20% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -22.17% | -36.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -38.18% | -29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -6.60% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -5.96% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 3.24% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и HEDJ
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | HEDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 6.41% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 10.76% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 19.04% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 16.48% | +18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 18.34% | +18.60% |