Сравнение UPV с HEDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
UPV и HEDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или HEDJ.
Корреляция
Корреляция между UPV и HEDJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPV и HEDJ
Основные характеристики
UPV:
0.10
HEDJ:
0.88
UPV:
0.31
HEDJ:
1.27
UPV:
1.04
HEDJ:
1.16
UPV:
0.09
HEDJ:
0.96
UPV:
0.27
HEDJ:
2.15
UPV:
9.43%
HEDJ:
5.39%
UPV:
26.03%
HEDJ:
13.26%
UPV:
-67.25%
HEDJ:
-38.18%
UPV:
-20.68%
HEDJ:
-3.29%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPV показывает доходность 3.79%, а HEDJ немного выше – 3.96%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям HEDJ по среднегодовой доходности: 4.08% против 8.17% соответственно.
UPV
3.79%
-1.91%
-10.81%
7.86%
0.99%
4.08%
HEDJ
3.96%
2.95%
0.77%
12.54%
8.05%
8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и HEDJ
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEDJ в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPV и HEDJ
UPV
HEDJ
Сравнение UPV c HEDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и HEDJ
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности HEDJ в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.60% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 3.16% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.97% | 9.44% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и HEDJ
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и HEDJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и HEDJ
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.