PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPV с HEDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPV с HEDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPV (ProShares Ultra Europe) and HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - UPV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Europe Index (200%), while HEDJ is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPV returned 10.86%/yr vs 10.70%/yr for HEDJ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPV charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for HEDJ.

Доходность

Сравнение доходности UPV и HEDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у HEDJ с доходностью 6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPV имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции HEDJ немного отстают с 10.70%.

UPV

1 день
2.14%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.44%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.48%
3 года*
25.27%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.86%

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPV и HEDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPV
ProShares Ultra Europe		9.44%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%

Correlation

The correlation between UPV and HEDJ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.76

The correlation between UPV and HEDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPV и HEDJ

Секторы
UPV
HEDJ

Финансовые услуги

35.5%
15.0%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

12.7%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

22.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UPV
35.5%
HEDJ
15.0%

Сырьевые материалы

UPV

-

HEDJ
7.0%

Коммуникационные услуги

UPV

-

HEDJ
5.5%

Потребительский циклический сектор

UPV

-

HEDJ
13.4%

Потребительский защитный сектор

UPV

-

HEDJ
12.7%

Энергетика

UPV

-

HEDJ
4.0%

Здравоохранение

UPV

-

HEDJ
8.4%

Промышленность

UPV

-

HEDJ
22.9%

Недвижимость

UPV

-

HEDJ

-

Технологии

UPV

-

HEDJ
11.0%

Коммунальные услуги

UPV

-

HEDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с SCHFUPV с FEZUPV с VGK
Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с SPYHEDJ с EMMF

Доходность на риск

UPV vs. HEDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c HEDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPVHEDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.04

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.57

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

5.38

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPV vs. HEDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEDJ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и HEDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPVHEDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.66

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UPV и HEDJ

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки HEDJ в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и HEDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPVHEDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-38.18%

-29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-11.90%

-11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-15.93%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-22.17%

-36.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

-38.18%

-29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-0.75%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-5.92%

-14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

2.98%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и HEDJ

ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPVHEDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.30%

5.05%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

12.53%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

15.42%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

16.76%

+18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

18.41%

+18.73%

Сравнение комиссий UPV и HEDJ

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEDJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и HEDJ

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности HEDJ в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.09%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPV and HEDJ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPV has higher volatility (11.30%) compared to HEDJ (5.05%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs HEDJ's -38.18%.

On 10-year performance, UPV leads with 10.86% vs 10.70% for HEDJ. On fees, HEDJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, HEDJ has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 10.86% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEDJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.

UPV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.53% for HEDJ.

UPV is categorized as Leveraged Equities, while HEDJ is Europe Equities. UPV tracks MSCI Europe Index (200%), while HEDJ tracks WisdomTree Europe Hedged Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for UPV and 0.58% for HEDJ.

HEDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPV и HEDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор