Сравнение UPV с EURL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL).
UPV и EURL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и EURL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и EURL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -4.34% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -7.92% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции EURL по среднегодовой доходности: 10.05% против 7.52% соответственно.
UPV
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 33.34%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.05%
EURL
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и EURL
UPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.
Доходность на риск
UPV vs. EURL — Ранг доходности на риск
UPV
EURL
Сравнение UPV c EURL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | EURL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.85 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.25 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.85 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между UPV и EURL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и EURL
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности EURL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.39% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.70% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и EURL
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и EURL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -84.65% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -33.05% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -75.24% | +16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -84.65% | +17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -26.13% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -37.31% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 9.27% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и EURL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 15.44%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | EURL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 22.57% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 32.59% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 52.28% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 52.65% | -17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 55.51% | -18.57% |