ProShares Ultra Europe (UPV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Europe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares Ultra Europe (UPV) показал доход в -4.34% с начала года и 33.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPV составила 10.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 7 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении UPV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 мая 2010 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -22.4%.

ProShares Ultra Europe: годовая альфа составляет -5.41%, бета — 1.78, а R² — 0.60 относительно S&P 500 Index с 10.05.2010.

• Этот ETF участвовал в 202.75% роста S&P 500 Index и в 188.66% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -5.41% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.78 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия UPV составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

UPV имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Europe (UPV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares Ultra Europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Europe. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares Ultra Europe показал максимальную просадку в 67.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка ProShares Ultra Europe составляет 17.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.