- ISIN
- US74347X5260
- CUSIP
- 74347X526
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 апр. 2010 г.
- Регион
- Developed Europe (Broad)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Europe Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $14M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 482
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $48.08K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UPV
ProShares Ultra Europe (UPV) прибавил 18.4% с начала года. Текущая цена акции UPV — $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UPV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,585.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Ultra Europe (UPV) показал доход в 18.42% с начала года и 41.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UPV составила 12.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Ultra Europe
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UPV по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UPV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 мая 2010 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -22.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.74% | 5.74% | -16.80% | 11.18% | 3.34% | 0.77% | 4.05% | 2.75% | 18.42% | ||||
| 2025 | 12.46% | 7.25% | 0.31% | 5.81% | 9.80% | 4.31% | -5.59% | 7.12% | 3.47% | 0.59% | 2.36% | 6.75% | 68.63% |
| 2024 | -3.13% | 4.18% | 7.16% | -5.52% | 12.15% | -6.48% | 4.54% | 6.52% | 0.31% | -11.49% | -4.04% | -6.07% | -4.51% |
| 2023 | 19.49% | -4.04% | 3.80% | 7.88% | -10.57% | 7.70% | 5.22% | -8.56% | -9.44% | -6.88% | 19.43% | 10.28% | 32.16% |
| 2022 | -7.33% | -10.57% | -1.27% | -12.45% | 4.11% | -19.88% | 9.62% | -14.96% | -19.75% | 16.39% | 27.30% | -4.26% | -36.58% |
| 2021 | -1.83% | 4.84% | 6.54% | 8.83% | 9.95% | -4.08% | 3.85% | 3.50% | -10.75% | 10.00% | -9.75% | 10.44% | 32.38% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Europe has an annualized alpha of -5.84%, beta of 1.79, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2010.
- This ETF captured 197.85% of S&P 500 Index gains and 188.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -5.84% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.79 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -5.84%
- Бета
- 1.79
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 197.85%
- Участие в снижении
- 188.06%
Комиссия
Комиссия UPV составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UPV имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Europe (UPV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.50 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 10.58 | -4.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.22 | $1.90 | $1.47 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
Дивидендный доход | 2.10% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Europe. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Europe показал максимальную просадку в 67.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.25%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 28d | 3y 2moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-58.33%сент. 2022 г. | 1y 24d | 2y 5mo | 3y 6moсент. 2021 г. - март 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-55.02%нояб. 2011 г. | 6mo 27d | 1y 9mo | 2y 4moмай 2011 г. - сент. 2013 г. | — |
-47.79%июнь 2016 г. | 1y 11mo | 1y 5mo | 3y 5moиюль 2014 г. - дек. 2017 г. | — |
-27.54%апр. 2025 г. | 20d | 24d | 1mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| UPV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -56.78% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -9.10% | -14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -18.90% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -25.43% | -32.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -33.92% | -33.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -10.69% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 2.14% | +4.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UPV
Добавьте ProShares Ultra Europe в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UPV