Сравнение UPV с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
UPV и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или FEZ.
Корреляция
Корреляция между UPV и FEZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPV и FEZ
Основные характеристики
UPV:
-0.05
FEZ:
0.52
UPV:
0.11
FEZ:
0.82
UPV:
1.01
FEZ:
1.10
UPV:
-0.05
FEZ:
0.73
UPV:
-0.14
FEZ:
1.64
UPV:
9.35%
FEZ:
5.08%
UPV:
26.25%
FEZ:
15.95%
UPV:
-67.25%
FEZ:
-64.21%
UPV:
-22.12%
FEZ:
-7.78%
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 3.88% против 6.13% соответственно.
UPV
1.91%
-4.50%
-13.85%
4.24%
0.62%
3.88%
FEZ
2.72%
-0.02%
-2.41%
10.36%
6.80%
6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и FEZ
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPV и FEZ
UPV
FEZ
Сравнение UPV c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и FEZ
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FEZ в 2.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.64% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.86% | 2.94% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и FEZ
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и FEZ
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.