Сравнение UPV с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
UPV и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.85% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и FEZ
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
UPV vs. FEZ — Ранг доходности на риск
UPV
FEZ
Сравнение UPV c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.45 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.18 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UPV и FEZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и FEZ
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и FEZ
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -64.21% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -13.63% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -35.05% | -23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -39.69% | -27.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -8.95% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -17.17% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 3.72% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и FEZ
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 8.35% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 12.66% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 19.96% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 20.37% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 21.01% | +15.93% |