Сравнение UPV с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
UPV и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или FEZ.
Доходность
Сравнение доходности UPV и FEZ
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 2.77% против 4.99% соответственно.
UPV
-2.37%
-11.90%
-13.38%
9.68%
2.87%
2.77%
FEZ
2.32%
-6.25%
-7.35%
8.18%
6.77%
4.99%
Основные характеристики
| UPV | FEZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 1.95 | 2.16 |
| Индекс Язвы | 6.37% | 3.84% |
| Дневная вол-ть | 26.29% | 15.76% |
| Макс. просадка | -67.25% | -64.21% |
| Текущая просадка | -21.86% | -11.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и FEZ
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между UPV и FEZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPV c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и FEZ
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FEZ в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.89% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и FEZ
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и FEZ
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.