PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPV с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPV с FEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPV (ProShares Ultra Europe) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - UPV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Europe Index (200%), while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPV returned 10.63%/yr vs 10.28%/yr for FEZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UPV charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности UPV и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Europe (UPV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 5.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UPV имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции FEZ немного отстают с 10.28%.

UPV

1 день
-2.27%
1 месяц
5.04%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.94%
1 год
28.43%
3 года*
23.81%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.63%

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPV и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPV
ProShares Ultra Europe		7.15%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between UPV and FEZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.90

The correlation between UPV and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPV и FEZ

Секторы
UPV
FEZ

Финансовые услуги

35.5%
23.4%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

20.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.9%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Финансовые услуги

UPV
35.5%
FEZ
23.4%

Сырьевые материалы

UPV

-

FEZ
3.5%

Коммуникационные услуги

UPV

-

FEZ
3.5%

Потребительский циклический сектор

UPV

-

FEZ
8.6%

Потребительский защитный сектор

UPV

-

FEZ
5.4%

Энергетика

UPV

-

FEZ
5.0%

Здравоохранение

UPV

-

FEZ
5.2%

Промышленность

UPV

-

FEZ
20.1%

Недвижимость

UPV

-

FEZ

-

Технологии

UPV

-

FEZ
17.9%

Коммунальные услуги

UPV

-

FEZ
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Europe

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с SCHFUPV с VGK
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

UPV vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPV c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPVFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.95

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.43

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

4.25

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPV vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPV на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPV и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPVFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.05

Просадки

Сравнение просадок UPV и FEZ

Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPVFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-64.21%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.41%

-13.63%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-15.85%

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.33%

-35.05%

-23.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.25%

-39.69%

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-2.33%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-17.07%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

3.99%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UPV и FEZ

ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPVFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

6.72%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.61%

14.85%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

17.91%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.38%

20.61%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

21.11%

+16.03%

Сравнение комиссий UPV и FEZ

UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPV и FEZ

Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FEZ в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.14%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, UPV and FEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPV has higher volatility (11.54%) compared to FEZ (6.72%). In terms of maximum drawdown, UPV dropped -67.25% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, UPV leads with 10.63% vs 10.28% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 10.63% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for UPV.

FEZ has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.14% for UPV.

UPV is categorized as Leveraged Equities, while FEZ is Europe Equities. UPV tracks MSCI Europe Index (200%), while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UPV and 0.29% for FEZ.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPV и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор