Сравнение UPV с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
UPV и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции UPV превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.12% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и VGK
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
UPV vs. VGK — Ранг доходности на риск
UPV
VGK
Сравнение UPV c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.83 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.89 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.22 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.29 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UPV и VGK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и VGK
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и VGK
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -63.61% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -12.09% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -32.74% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -37.24% | -30.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -7.16% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -13.43% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 3.17% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и VGK
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 7.33% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 11.03% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 17.63% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 17.72% | +17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 18.88% | +18.06% |