Сравнение UPV с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
UPV и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или VGK.
Доходность
Сравнение доходности UPV и VGK
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 2.77% против 4.84% соответственно.
UPV
-2.37%
-11.90%
-13.38%
9.68%
2.87%
2.77%
VGK
2.48%
-5.82%
-5.01%
9.07%
6.05%
4.84%
Основные характеристики
| UPV | VGK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 1.95 | 3.03 |
| Индекс Язвы | 6.37% | 3.06% |
| Дневная вол-ть | 26.29% | 13.12% |
| Макс. просадка | -67.25% | -63.61% |
| Текущая просадка | -21.86% | -9.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и VGK
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между UPV и VGK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPV c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и VGK
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VGK в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.14% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и VGK
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и VGK
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.