Сравнение UPV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или UPRO.
Корреляция
Корреляция между UPV и UPRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPV и UPRO
Основные характеристики
UPV:
0.10
UPRO:
-0.06
UPV:
0.40
UPRO:
0.30
UPV:
1.05
UPRO:
1.04
UPV:
0.13
UPRO:
-0.07
UPV:
0.34
UPRO:
-0.29
UPV:
10.64%
UPRO:
11.89%
UPV:
35.52%
UPRO:
55.87%
UPV:
-67.25%
UPRO:
-76.82%
UPV:
-11.64%
UPRO:
-37.12%
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -29.56%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 3.92% против 19.14% соответственно.
UPV
16.37%
-9.13%
-0.70%
10.81%
18.55%
3.92%
UPRO
-29.56%
-17.28%
-29.09%
0.29%
30.41%
19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и UPRO
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPV и UPRO
UPV
UPRO
Сравнение UPV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и UPRO
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности UPRO в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.18% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.42% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и UPRO
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 23.04%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 39.35%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.