Сравнение UPV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности UPV и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.83%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 2.94% против 24.03% соответственно.
UPV
-2.12%
-12.16%
-14.00%
10.15%
2.93%
2.94%
UPRO
68.83%
2.08%
29.06%
94.05%
24.69%
24.03%
Основные характеристики
| UPV | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 2.04 | 15.24 |
| Индекс Язвы | 6.24% | 6.07% |
| Дневная вол-ть | 26.30% | 36.39% |
| Макс. просадка | -67.25% | -76.82% |
| Текущая просадка | -21.66% | -4.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и UPRO
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между UPV и UPRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и UPRO
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и UPRO
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 8.64%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.