Сравнение UPV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или UPRO.
Корреляция
Корреляция между UPV и UPRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPV и UPRO
Основные характеристики
UPV:
0.10
UPRO:
2.00
UPV:
0.31
UPRO:
2.41
UPV:
1.04
UPRO:
1.33
UPV:
0.10
UPRO:
2.67
UPV:
0.27
UPRO:
11.62
UPV:
9.49%
UPRO:
6.58%
UPV:
25.99%
UPRO:
38.29%
UPV:
-67.25%
UPRO:
-76.82%
UPV:
-20.00%
UPRO:
-6.15%
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 4.00% против 25.04% соответственно.
UPV
4.68%
3.66%
-8.84%
7.07%
1.16%
4.00%
UPRO
5.03%
5.21%
19.83%
71.98%
20.17%
25.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и UPRO
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPV и UPRO
UPV
UPRO
Сравнение UPV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и UPRO
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности UPRO в 0.88%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra Europe | 2.57% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares UltraPro S&P 500 | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и UPRO
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 7.51%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.