Сравнение UPV с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UPV и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UPV и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPV и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 10.37% против 50.62% соответственно.
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и USD
И UPV, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UPV vs. USD — Ранг доходности на риск
UPV
USD
Сравнение UPV c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPV | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.90 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.44 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.67 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 12.81 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.90 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между UPV и USD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и USD
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и USD
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -88.63% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.41% | -31.80% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.33% | -77.85% | +19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.25% | -77.85% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -21.24% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -32.60% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 11.60% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 14.58%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 21.67% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 48.73% | -26.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 77.08% | -41.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.00% | 76.24% | -41.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 68.85% | -31.91% |